Сравнение UNG с KOLD
UNG (United States Natural Gas Fund LP) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both Oil & Gas funds - UNG tracks the Front Month Natural Gas Futures while KOLD tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -21.37%/yr vs -24.75%/yr for KOLD. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. UNG charges 1.17%/yr vs 0.95%/yr for KOLD.
Доходность
Сравнение доходности UNG и KOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -6.20%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -34.28%. За последние 10 лет акции UNG превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: -21.37% против -24.75% соответственно.
UNG
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- -6.20%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- -31.71%
- 3 года*
- -27.52%
- 5 лет*
- -24.87%
- 10 лет*
- -21.37%
KOLD
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -34.28%
- 6 месяцев
- -29.48%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- -5.14%
- 5 лет*
- -37.54%
- 10 лет*
- -24.75%
Сравнение доходности по годам UNG и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -6.20% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -34.28% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
Correlation
The correlation between UNG and KOLD is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | -0.99 |
The correlation between UNG and KOLD has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. KOLD — Ранг доходности на риск
UNG
KOLD
Сравнение UNG c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNG | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.12 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.06 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 0.12 | -1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNG и KOLD
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и KOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -99.45% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -72.50% | +32.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -84.34% | +16.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -97.96% | +5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | -99.45% | +5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -97.31% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.97% | -69.57% | -20.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.12% | 37.96% | -11.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и KOLD
Текущая волатильность для United States Natural Gas Fund LP (UNG) составляет 12.10%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 24.20%. Это указывает на то, что UNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 24.20% | -12.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.87% | 96.27% | -45.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.39% | 113.34% | -52.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.14% | 118.84% | -54.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.80% | 101.82% | -47.02% |
Сравнение комиссий UNG и KOLD
UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии KOLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и KOLD
Ни UNG, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNG and KOLD have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (24.20%) compared to UNG (12.10%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs KOLD's -99.45%.
On 10-year performance, UNG leads with -21.37% vs -24.75% for KOLD. On fees, KOLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UNG has been the lower-risk option at 12.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UNG has performed better with a -21.37% return vs -24.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
UNG and KOLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UNG tracks Front Month Natural Gas Futures, while KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: USCF Investments and ProShares. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 0.95% for KOLD.
KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и KOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор