PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNG с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNG и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -6.20%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -34.28%. За последние 10 лет акции UNG превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: -21.37% против -24.75% соответственно.


UNG

1 день
-2.29%
1 месяц
5.12%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
-10.85%
1 год
-31.71%
3 года*
-27.52%
5 лет*
-24.87%
10 лет*
-21.37%

KOLD

1 день
4.60%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-34.28%
6 месяцев
-29.48%
1 год
4.46%
3 года*
-5.14%
5 лет*
-37.54%
10 лет*
-24.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и KOLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-6.20%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-34.28%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%

Correlation

The correlation between UNG and KOLD is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

-0.99

The correlation between UNG and KOLD has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Natural Gas Fund LP

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Доходность на риск

UNG vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNG
Ранг доходности на риск UNG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 33
Ранг коэф-та Мартина

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UNGKOLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.12

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

0.06

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

0.12

-1.36

UNG vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа KOLD равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNG и KOLD

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и KOLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNGKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-99.45%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.94%

-72.50%

+32.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-84.34%

+16.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-97.96%

+5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

-99.45%

+5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-97.31%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.97%

-69.57%

-20.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.12%

37.96%

-11.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и KOLD

Текущая волатильность для United States Natural Gas Fund LP (UNG) составляет 12.10%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 24.20%. Это указывает на то, что UNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNGKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.10%

24.20%

-12.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.87%

96.27%

-45.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.39%

113.34%

-52.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.14%

118.84%

-54.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.80%

101.82%

-47.02%

Сравнение комиссий UNG и KOLD

UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии KOLD в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и KOLD

Ни UNG, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UNG and KOLD have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.20%) compared to UNG (12.10%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs KOLD's -99.45%.

On 10-year performance, UNG leads with -21.37% vs -24.75% for KOLD. On fees, KOLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UNG has been the lower-risk option at 12.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UNG has performed better with a -21.37% return vs -24.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.

UNG and KOLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UNG tracks Front Month Natural Gas Futures, while KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: USCF Investments and ProShares. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 0.95% for KOLD.

KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и KOLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор