PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UNG с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNG с KOLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UNG (United States Natural Gas Fund LP) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both Oil & Gas funds - UNG tracks the Front Month Natural Gas Futures while KOLD tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -22.23%/yr vs -23.09%/yr for KOLD. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. UNG charges 1.17%/yr vs 0.95%/yr for KOLD.

Доходность

Сравнение доходности UNG и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -15.01%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -21.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UNG имеют среднегодовую доходность -22.23%, а акции KOLD немного отстают с -23.09%.

UNG

1 день
-1.23%
1 месяц
-11.39%
6 месяцев
1.17%
С начала года
-15.01%
1 год
-34.05%
3 года*
-27.27%
5 лет*
-27.30%
10 лет*
-22.23%

KOLD

1 день
2.74%
1 месяц
24.48%
6 месяцев
-39.97%
С начала года
-21.43%
1 год
17.81%
3 года*
-5.58%
5 лет*
-33.30%
10 лет*
-23.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и KOLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-15.01%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-21.43%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%

Correlation

The correlation between UNG and KOLD is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

-0.99

The correlation between UNG and KOLD has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Natural Gas Fund LP

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с NGAS.L
Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с NGKOLD с ^GSPCKOLD с SCOKOLD с DRIPKOLD с UNLKOLD с NGS

Доходность на риск

UNG vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 22
Ранг коэф-та Мартина
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNGKOLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.16

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
1.06

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.14

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.25

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

0.45

-1.77

UNG vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа KOLD равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNG и KOLD

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и KOLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNGKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-99.45%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.94%

-72.50%

+32.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-84.34%

+16.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-97.75%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

-99.45%

+5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-96.79%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.00%

-69.69%

-20.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.76%

39.95%

-14.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и KOLD

Текущая волатильность для United States Natural Gas Fund LP (UNG) составляет 10.58%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 18.94%. Это указывает на то, что UNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNGKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

18.94%

-8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.34%

91.36%

-43.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.59%

111.66%

-52.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.19%

118.90%

-54.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.74%

101.71%

-46.97%

Сравнение комиссий UNG и KOLD

UNG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии KOLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и KOLD

Ни UNG, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UNG and KOLD have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (18.94%) compared to UNG (10.58%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs KOLD's -99.45%.

On 10-year performance, UNG leads with -22.23% vs -23.09% for KOLD. On fees, KOLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UNG has been the lower-risk option at 10.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UNG has performed better with a -22.23% return vs -23.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.

UNG and KOLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UNG tracks Front Month Natural Gas Futures, while KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: USCF Investments and ProShares. Their fees differ too: 1.17% for UNG and 0.95% for KOLD.

KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и KOLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор