PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNG с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UNG и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNG и KOLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-6.85%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-35.24%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -35.24%. За последние 10 лет акции UNG превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: -19.95% против -28.67% соответственно.


UNG

1 день
-2.64%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-16.15%
1 год
-44.83%
3 года*
-25.63%
5 лет*
-21.70%
10 лет*
-19.95%

KOLD

1 день
5.20%
1 месяц
6.13%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-28.13%
1 год
7.53%
3 года*
-14.24%
5 лет*
-43.16%
10 лет*
-28.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Natural Gas Fund LP

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Сравнение комиссий UNG и KOLD

UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии KOLD в 0.95%.


Доходность на риск

UNG vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNG
Ранг доходности на риск UNG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 22
Ранг коэф-та Мартина

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UNGKOLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.71

0.06

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.83

0.98

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.13

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

0.23

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

0.53

-1.84

UNG vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа KOLD равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UNGKOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

0.06

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.37

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

-0.28

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

-0.14

-0.43

Корреляция

Корреляция между UNG и KOLD составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и KOLD

Ни UNG, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UNG и KOLD

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.87%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и KOLD.


Загрузка...

Показатели просадок


UNGKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-99.45%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.53%

-72.50%

+19.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.42%

-98.91%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.49%

-99.45%

+5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-97.35%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.87%

-69.16%

-20.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.11%

31.34%

+4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и KOLD

Текущая волатильность для United States Natural Gas Fund LP (UNG) составляет 14.67%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 29.15%. Это указывает на то, что UNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UNGKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.67%

29.15%

-14.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.12%

101.32%

-47.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.90%

120.69%

-56.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.91%

118.51%

-54.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.87%

101.90%

-47.03%