PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USO с OILU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USO с OILU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USO (United States Oil Fund LP) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, USO returned 28.78%/yr vs 11.50%/yr for OILU. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USO charges 0.86%/yr vs 0.95%/yr for OILU.

Доходность

Сравнение доходности USO и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USO показывает доходность 97.72%, а OILU немного ниже – 96.66%.

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%

OILU

1 день
0.07%
1 месяц
-9.58%
С начала года
96.66%
6 месяцев
75.27%
1 год
128.74%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USO и OILU

2026 (YTD)20252024202320222021
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%-6.23%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		96.66%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-17.87%

Correlation

The correlation between USO and OILU is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.64

The correlation between USO and OILU has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Oil Fund LP

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI
Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOIOILU с OILDOILU с FROOILU с GUSH

Доходность на риск

USO vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USO c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOOILUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.09

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.40

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

3.86

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

9.65

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USO vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILU равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOOILUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.09

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.17

-0.35

Просадки

Сравнение просадок USO и OILU

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и OILU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USOOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.19%

-81.00%

-17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

-33.51%

+13.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-69.09%

+43.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.45%

-47.11%

-38.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.30%

-50.59%

-24.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

13.39%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности USO и OILU

Текущая волатильность для United States Oil Fund LP (USO) составляет 14.97%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 25.13%. Это указывает на то, что USO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USOOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.97%

25.13%

-10.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

49.75%

-11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.32%

62.13%

-17.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.09%

81.12%

-45.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.00%

81.12%

-42.12%

Сравнение комиссий USO и OILU

USO берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии OILU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и OILU

Ни USO, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USO and OILU have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (25.13%) compared to USO (14.97%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs OILU's -81.00%.

On 3-year performance, USO leads with 28.78% vs 11.50% for OILU. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 14.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USO has performed better with a 28.78% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for OILU.

USO and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

USO is categorized as Oil & Gas, while OILU is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: USCF and BMO. Their fees differ too: 0.86% for USO and 0.95% for OILU.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USO и OILU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор