Сравнение USO с OILU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU).
USO и OILU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности USO и OILU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USO и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 79.42% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | -6.23% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 112.51% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -17.87% |
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 79.42%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 112.51%.
USO
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 42.32%
- С начала года
- 79.42%
- 6 месяцев
- 69.66%
- 1 год
- 60.99%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 5.22%
OILU
- 1 день
- -10.60%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 112.51%
- 6 месяцев
- 100.08%
- 1 год
- 45.27%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USO и OILU
USO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии OILU в 0.95%.
Доходность на риск
USO vs. OILU — Ранг доходности на риск
USO
OILU
Сравнение USO c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USO | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.59 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.19 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 0.91 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 1.54 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USO | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.59 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.20 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между USO и OILU составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и OILU
Ни USO, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USO и OILU
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и OILU.
Загрузка...
Показатели просадок
| USO | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -81.00% | -17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -52.04% | +31.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.80% | -42.85% | -43.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.21% | -50.72% | -24.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 30.74% | -18.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и OILU
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) с волатильностью 19.90%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USO | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 19.90% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 43.84% | -14.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.35% | 77.03% | -37.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.40% | 81.31% | -46.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.33% | 81.31% | -42.98% |