PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILU с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILU с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

OILU и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OILU и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILU и GUSH

2026 (YTD)20252024202320222021
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		112.51%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-17.87%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%-27.23%

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность 112.51%, что значительно выше, чем у GUSH с доходностью 87.03%.

OILU

1 день
-10.60%
1 месяц
12.27%
С начала года
112.51%
6 месяцев
100.08%
1 год
45.27%
3 года*
7.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOIOILU с OILDOILU с FROOILU с USO
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий OILU и GUSH

OILU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

OILU vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILU c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILUGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.79

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.26

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

3.14

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILU vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSH равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILUGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.43

+0.64

Корреляция

Корреляция между OILU и GUSH составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и GUSH

OILU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок OILU и GUSH

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

OILUGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-99.98%

+18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.04%

-43.67%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.85%

-99.77%

+56.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.72%

-92.81%

+42.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.74%

17.57%

+13.17%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и GUSH

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 19.90% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILUGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.90%

16.69%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.84%

39.24%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.03%

67.59%

+9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.31%

68.73%

+12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.31%

94.30%

-12.99%