Сравнение USO с IEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ).
USO и IEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USO и IEZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USO и IEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 79.42% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 36.41% | 7.51% | -8.15% | 4.43% | 65.73% | 15.98% | -42.98% | 1.82% | -42.47% | -18.18% |
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 79.42%, что значительно выше, чем у IEZ с доходностью 36.41%. За последние 10 лет акции USO превзошли акции IEZ по среднегодовой доходности: 5.22% против -0.25% соответственно.
USO
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 42.32%
- С начала года
- 79.42%
- 6 месяцев
- 69.66%
- 1 год
- 60.99%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 5.22%
IEZ
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 36.41%
- 6 месяцев
- 46.27%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- -0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USO и IEZ
USO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IEZ в 0.42%.
Доходность на риск
USO vs. IEZ — Ранг доходности на риск
USO
IEZ
Сравнение USO c IEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USO | IEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.25 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.75 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.89 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 5.15 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USO | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.25 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.46 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | -0.01 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.05 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между USO и IEZ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и IEZ
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.28% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок USO и IEZ
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и IEZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| USO | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -92.52% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -25.55% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -40.25% | +4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -88.29% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.80% | -54.98% | -31.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.21% | -48.23% | -26.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 9.38% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и IEZ
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USO | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 9.27% | +12.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 21.26% | +8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.35% | 37.00% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.40% | 37.02% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.33% | 41.66% | -3.33% |