PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEZ с XES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEZ с XES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).

IEZ и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEZ и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEZ и XES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		36.41%7.51%-8.15%4.43%65.73%15.98%-42.98%1.82%-42.47%-18.18%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		39.21%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%

Доходность по периодам

С начала года, IEZ показывает доходность 36.41%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 39.21%. За последние 10 лет акции IEZ превзошли акции XES по среднегодовой доходности: -0.25% против -2.56% соответственно.

IEZ

1 день
-1.90%
1 месяц
-1.77%
С начала года
36.41%
6 месяцев
46.27%
1 год
46.18%
3 года*
15.43%
5 лет*
16.95%
10 лет*
-0.25%

XES

1 день
-2.19%
1 месяц
0.77%
С начала года
39.21%
6 месяцев
55.34%
1 год
59.95%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.76%
10 лет*
-2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с IBBQIEZ с IEOIEZ с EZUIEZ с USOIEZ с VDE
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с PSCEXES с PXJXES с FENYXES с USOXES с XPRO

Сравнение комиссий IEZ и XES

IEZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.

IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Доходность на риск

IEZ vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEZ c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEZXESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.50

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.97

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.26

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

6.81

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEZ vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEZ на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XES равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEZ и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEZXESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.50

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

-0.06

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.08

+0.04

Корреляция

Корреляция между IEZ и XES составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEZ и XES

Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности XES в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.28%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.22%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Просадки

Сравнение просадок IEZ и XES

Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, примерно равная максимальной просадке XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и XES.

Загрузка...

Показатели просадок

IEZXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.52%

-95.65%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.55%

-27.52%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-45.95%

+5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.29%

-91.23%

+2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.98%

-73.12%

+18.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.23%

-54.22%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

9.15%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IEZ и XES

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что IEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEZXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

7.93%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

22.22%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.00%

40.10%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.02%

39.83%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.66%

45.19%

-3.53%