Сравнение IEZ с IEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).
IEZ и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEZ или IEO.
Основные характеристики
| IEZ | IEO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.29% | 6.04% |
| Дох-ть за 1 год | -0.87% | 8.76% |
| Дох-ть за 3 года | 13.53% | 17.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.93% | 16.35% |
| Дох-ть за 10 лет | -8.17% | 4.22% |
| Коэф-т Шарпа | -0.02 | 0.40 |
| Коэф-т Сортино | 0.15 | 0.67 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | -0.01 | 0.40 |
| Коэф-т Мартина | -0.06 | 0.83 |
| Индекс Язвы | 10.79% | 10.02% |
| Дневная вол-ть | 27.04% | 20.75% |
| Макс. просадка | -92.52% | -79.17% |
| Текущая просадка | -67.01% | -12.22% |
Корреляция
Корреляция между IEZ и IEO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEZ и IEO
С начала года, IEZ показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции IEZ уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: -8.17% против 4.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEZ и IEO
И IEZ, и IEO имеют комиссию равную 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEZ c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEZ и IEO
Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности IEO в 2.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.57% | 0.97% | 0.65% | 1.19% | 2.08% | 2.27% | 1.81% | 3.41% | 0.91% | 2.40% | 1.68% | 0.75% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.88% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок IEZ и IEO
Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и IEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEZ и IEO
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что IEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.