PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEZ с IEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEZ с IEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) and IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds from iShares - IEZ tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index while IEO tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEZ returned -0.13%/yr vs 10.42%/yr for IEO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.42% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IEZ и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEZ показывает доходность 47.84%, что значительно выше, чем у IEO с доходностью 34.59%. За последние 10 лет акции IEZ уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: -0.13% против 10.42% соответственно.

IEZ

1 день
0.03%
1 месяц
-3.54%
С начала года
47.84%
6 месяцев
42.02%
1 год
85.10%
3 года*
19.17%
5 лет*
13.91%
10 лет*
-0.13%

IEO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.23%
С начала года
34.59%
6 месяцев
26.42%
1 год
40.11%
3 года*
16.01%
5 лет*
18.96%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEZ и IEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		47.84%7.51%-8.15%4.43%65.73%15.98%-42.98%1.82%-42.47%-18.18%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.59%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%

Correlation

The correlation between IEZ and IEO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.86

The correlation between IEZ and IEO shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEZ и IEO

Секторы
IEZ
IEO

Энергетика

98.8%
99.3%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Промышленность

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

IEZ
98.8%
IEO
99.3%

Коммунальные услуги

IEZ
1.0%
IEO

-

Промышленность

IEZ
0.6%
IEO

-

Сырьевые материалы

IEZ

-

IEO
0.7%

Коммуникационные услуги

IEZ

-

IEO

-

Потребительский циклический сектор

IEZ

-

IEO

-

Потребительский защитный сектор

IEZ

-

IEO

-

Финансовые услуги

IEZ

-

IEO

-

Здравоохранение

IEZ

-

IEO

-

Недвижимость

IEZ

-

IEO

-

Технологии

IEZ

-

IEO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с EZUIEZ с IBBQIEZ с USOIEZ с VDE
Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF

Доходность на риск

IEZ vs. IEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEZ c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEZIEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
1.61

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.12

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.26

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.29

2.82

+5.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.60

7.63

+14.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEZ vs. IEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEZ на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа IEO равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEZ и IEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEZIEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

1.61

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.62

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.30

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.17

-0.20

Просадки

Сравнение просадок IEZ и IEO

Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и IEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEZIEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.52%

-79.17%

-13.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-14.30%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.25%

-31.46%

-8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-31.46%

-8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.29%

-75.00%

-13.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.21%

-7.30%

-43.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.26%

-26.27%

-21.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

5.28%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IEZ и IEO

Текущая волатильность для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) составляет 7.95%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что IEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEZIEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

9.32%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

19.86%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.62%

25.15%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.35%

30.54%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.56%

35.00%

+6.56%

Сравнение комиссий IEZ и IEO

И IEZ, и IEO имеют комиссию равную 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEZ и IEO

Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности IEO в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.18%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%

Часто задаваемые вопросы

IEZ and IEO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEO has higher volatility (9.32%) compared to IEZ (7.95%). In terms of maximum drawdown, IEZ dropped -92.52% vs IEO's -79.17%.

On 10-year performance, IEO leads with 10.42% vs -0.13% for IEZ. Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. On volatility, IEZ has been the lower-risk option at 7.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEO has performed better with a 10.42% return vs -0.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEZ and IEO have the same expense ratio: 0.42% per year.

IEO has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.18% for IEZ.

IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index, while IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index.

IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEZ и IEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор