PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEZ с IEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEZ с IEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).

IEZ и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEZ и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEZ и IEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		36.41%7.51%-8.15%4.43%65.73%15.98%-42.98%1.82%-42.47%-18.18%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.85%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEZ показывает доходность 36.41%, а IEO немного ниже – 35.85%. За последние 10 лет акции IEZ уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: -0.25% против 11.67% соответственно.

IEZ

1 день
-1.90%
1 месяц
-1.77%
С начала года
36.41%
6 месяцев
46.27%
1 год
46.18%
3 года*
15.43%
5 лет*
16.95%
10 лет*
-0.25%

IEO

1 день
-3.37%
1 месяц
7.98%
С начала года
35.85%
6 месяцев
30.59%
1 год
29.93%
3 года*
14.93%
5 лет*
22.54%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с IBBQIEZ с EZUIEZ с USOIEZ с VDE
Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF

Сравнение комиссий IEZ и IEO

И IEZ, и IEO имеют комиссию равную 0.42%.

IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Доходность на риск

IEZ vs. IEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEZ c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEZIEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.98

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.39

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.40

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

4.35

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEZ vs. IEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEZ на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEZ и IEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEZIEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.98

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.74

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.33

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.17

-0.22

Корреляция

Корреляция между IEZ и IEO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEZ и IEO

Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности IEO в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.28%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.95%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%

Просадки

Сравнение просадок IEZ и IEO

Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и IEO.

Загрузка...

Показатели просадок

IEZIEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.52%

-79.17%

-13.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.55%

-21.95%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-31.46%

-8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.29%

-75.00%

-13.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.98%

-6.43%

-48.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.23%

-26.42%

-21.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

7.07%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IEZ и IEO

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что IEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEZIEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

7.35%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

17.66%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.00%

30.67%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.02%

30.64%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.66%

34.94%

+6.72%