PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEZ с EZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEZ с EZU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) and EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) are both exchange-traded funds - IEZ is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index, while EZU is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEZ returned -0.66%/yr vs 9.93%/yr for EZU. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEZ charges 0.42%/yr vs 0.51%/yr for EZU.

Доходность

Сравнение доходности IEZ и EZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEZ показывает доходность 50.77%, что значительно выше, чем у EZU с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции IEZ уступали акциям EZU по среднегодовой доходности: -0.66% против 9.93% соответственно.

IEZ

1 день
1.98%
1 месяц
-1.10%
С начала года
50.77%
6 месяцев
43.85%
1 год
91.49%
3 года*
20.68%
5 лет*
14.36%
10 лет*
-0.66%

EZU

1 день
1.11%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.13%
6 месяцев
10.46%
1 год
20.12%
3 года*
18.94%
5 лет*
9.20%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEZ и EZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		50.77%7.51%-8.15%4.43%65.73%15.98%-42.98%1.82%-42.47%-18.18%
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		8.13%40.00%2.23%23.44%-17.25%13.92%7.62%23.27%-16.76%27.89%

Correlation

The correlation between IEZ and EZU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.53

Over the past year, the correlation between IEZ and EZU has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IEZ и EZU

Секторы
IEZ
EZU

Энергетика

98.8%
4.2%

Коммунальные услуги

1.0%
6.8%

Промышленность

0.6%
21.3%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Финансовые услуги

-

24.2%

Здравоохранение

-

5.8%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

14.6%

Энергетика

IEZ
98.8%
EZU
4.2%

Коммунальные услуги

IEZ
1.0%
EZU
6.8%

Промышленность

IEZ
0.6%
EZU
21.3%

Сырьевые материалы

IEZ

-

EZU
4.1%

Коммуникационные услуги

IEZ

-

EZU
4.1%

Потребительский циклический сектор

IEZ

-

EZU
8.3%

Потребительский защитный сектор

IEZ

-

EZU
5.6%

Финансовые услуги

IEZ

-

EZU
24.2%

Здравоохранение

IEZ

-

EZU
5.8%

Недвижимость

IEZ

-

EZU
1.0%

Технологии

IEZ

-

EZU
14.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

iShares MSCI Eurozone ETF

Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с IEOIEZ с IBBQIEZ с USOIEZ с VDE
Часто сравнивают с EZU:
EZU с VGKEZU с FEZEZU с IEUREZU с IEVEZU с HEZUEZU с SPYEZU с VOO

Доходность на риск

IEZ vs. EZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EZU
Ранг доходности на риск EZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEZ c EZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEZEZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
1.19

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
1.75

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.22

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.91

1.55

+7.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.26

5.60

+18.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEZ vs. EZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEZ на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа EZU равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEZ и EZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEZEZUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

1.19

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.47

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.49

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.21

-0.24

Просадки

Сравнение просадок IEZ и EZU

Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки EZU в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и EZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEZEZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.52%

-65.32%

-27.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-13.06%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.25%

-15.02%

-25.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-36.11%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.29%

-41.37%

-46.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.24%

-0.04%

-50.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.26%

-19.23%

-29.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.60%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IEZ и EZU

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что IEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEZEZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

6.15%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.16%

14.15%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.54%

16.92%

+11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.36%

19.85%

+16.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.55%

20.49%

+21.06%

Сравнение комиссий IEZ и EZU

IEZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EZU в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEZ и EZU

Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности EZU в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		2.64%2.85%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.16%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%

Часто задаваемые вопросы

IEZ and EZU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEZ has higher volatility (8.22%) compared to EZU (6.15%). In terms of maximum drawdown, IEZ dropped -92.52% vs EZU's -65.32%.

On 10-year performance, EZU leads with 9.93% vs -0.66% for IEZ. On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, EZU has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZU has performed better with a 9.93% return vs -0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.51% for EZU.

EZU has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.16% for IEZ.

IEZ is categorized as Energy Equities, while EZU is Europe Equities. IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index, while EZU tracks MSCI EMU. Their fees differ too: 0.42% for IEZ and 0.51% for EZU.

IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEZ и EZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор