PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IEZ с IBBQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEZ с IBBQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both exchange-traded funds - IEZ is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index, while IBBQ is a Health & Biotech Equities fund tracking the Nasdaq Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEZ returned 17.70%/yr vs 5.09%/yr for IBBQ. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IEZ charges 0.42%/yr vs 0.19%/yr for IBBQ.

Доходность

Сравнение доходности IEZ и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEZ показывает доходность 33.47%, что значительно выше, чем у IBBQ с доходностью 16.25%.

IEZ

1 день
-1.81%
1 месяц
7.20%
6 месяцев
4.68%
С начала года
33.47%
1 год
57.41%
3 года*
6.88%
5 лет*
17.70%
10 лет*
-1.35%
Всё время*
-1.89%

IBBQ

1 день
0.67%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
12.01%
С начала года
16.25%
1 год
47.64%
3 года*
18.41%
5 лет*
5.09%
10 лет*
—
Всё время*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IBBQ

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
$493.55K$700.56K$729.63K

IEZ

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
$3.15M$4.50M$13.10M

Сравнение доходности по годам IEZ и IBBQ

2026 (YTD)20252024202320222021
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		33.47%7.51%-8.15%4.43%65.73%-20.63%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		16.25%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.24%

Correlation

The correlation between IEZ and IBBQ is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.07

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.22

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.24

The correlation between IEZ and IBBQ shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEZ и IBBQ

Секторы
IEZ
IBBQ

Энергетика

99.1%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Промышленность

0.9%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

IEZ
99.1%
IBBQ

-

Коммунальные услуги

IEZ
1.0%
IBBQ

-

Промышленность

IEZ
0.9%
IBBQ
0.0%

Сырьевые материалы

IEZ

-

IBBQ

-

Коммуникационные услуги

IEZ

-

IBBQ

-

Потребительский циклический сектор

IEZ

-

IBBQ
0.1%

Потребительский защитный сектор

IEZ

-

IBBQ
0.2%

Финансовые услуги

IEZ

-

IBBQ
0.1%

Здравоохранение

IEZ

-

IBBQ
100.0%

Недвижимость

IEZ

-

IBBQ

-

Технологии

IEZ

-

IBBQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с EZUIEZ с IEOIEZ с USOIEZ с VDE
Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с GNOMIBBQ с BBPIBBQ с BBCIBBQ с BIS

Доходность на риск

IEZ vs. IBBQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IEZ c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEZIBBQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.38

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.26

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

5.74

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

16.42

-7.93

IEZ vs. IBBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEZ на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBBQ равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEZ и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEZ и IBBQ

Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и IBBQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEZIBBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.52%

-37.94%

-54.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.34%

-8.34%

-12.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.25%

-23.66%

-16.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-37.94%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.95%

-3.71%

-52.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.31%

-16.35%

-31.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.79%

2.91%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IEZ и IBBQ

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что IEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEZIBBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

5.75%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

15.82%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.68%

20.19%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.88%

21.97%

+13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.45%

21.85%

+19.60%

Сравнение комиссий IEZ и IBBQ

IEZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEZ и IBBQ

Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности IBBQ в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.78%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.24%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%

Часто задаваемые вопросы

IEZ and IBBQ have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEZ has higher volatility (8.26%) compared to IBBQ (5.75%). In terms of maximum drawdown, IEZ dropped -92.52% vs IBBQ's -37.94%.

On 5-year performance, IEZ leads with 17.70% vs 5.09% for IBBQ. On fees, IBBQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IBBQ has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IEZ has performed better with a 17.70% return vs 5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.42% for IEZ.

IEZ has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.78% for IBBQ.

IEZ is categorized as Energy Equities, while IBBQ is Health & Biotech Equities. IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index, while IBBQ tracks Nasdaq Biotechnology Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.42% for IEZ and 0.19% for IBBQ.

IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEZ и IBBQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор