Сравнение IEZ с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
IEZ и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEZ или XOP.
Основные характеристики
| IEZ | XOP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.29% | 4.06% |
| Дох-ть за 1 год | -0.87% | 5.82% |
| Дох-ть за 3 года | 13.53% | 10.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.93% | 11.62% |
| Дох-ть за 10 лет | -8.17% | -3.67% |
| Коэф-т Шарпа | -0.02 | 0.23 |
| Коэф-т Сортино | 0.15 | 0.46 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | -0.01 | 0.09 |
| Коэф-т Мартина | -0.06 | 0.53 |
| Индекс Язвы | 10.79% | 9.57% |
| Дневная вол-ть | 27.04% | 22.18% |
| Макс. просадка | -92.52% | -90.27% |
| Текущая просадка | -67.01% | -49.79% |
Корреляция
Корреляция между IEZ и XOP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEZ и XOP
С начала года, IEZ показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции IEZ уступали акциям XOP по среднегодовой доходности: -8.17% против -3.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEZ и XOP
IEZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEZ c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEZ и XOP
Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности XOP в 2.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.57% | 0.97% | 0.65% | 1.19% | 2.08% | 2.27% | 1.81% | 3.41% | 0.91% | 2.40% | 1.68% | 0.75% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.48% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% | 1.41% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок IEZ и XOP
Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, примерно равная максимальной просадке XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и XOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEZ и XOP
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что IEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.