PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEZ с XOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEZ с XOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).

IEZ и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEZ и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEZ и XOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		36.41%7.51%-8.15%4.43%65.73%15.98%-42.98%1.82%-42.47%-18.18%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		39.04%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%

Доходность по периодам

С начала года, IEZ показывает доходность 36.41%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 39.04%. За последние 10 лет акции IEZ уступали акциям XOP по среднегодовой доходности: -0.25% против 5.87% соответственно.

IEZ

1 день
-1.90%
1 месяц
-1.77%
С начала года
36.41%
6 месяцев
46.27%
1 год
46.18%
3 года*
15.43%
5 лет*
16.95%
10 лет*
-0.25%

XOP

1 день
-3.84%
1 месяц
10.02%
С начала года
39.04%
6 месяцев
31.49%
1 год
35.18%
3 года*
13.79%
5 лет*
18.14%
10 лет*
5.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с FCGIEZ с IBBQIEZ с IEOIEZ с EZUIEZ с USOIEZ с VDE
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Сравнение комиссий IEZ и XOP

IEZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.

IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Доходность на риск

IEZ vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEZ c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEZXOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.05

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.48

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.51

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

4.90

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEZ vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEZ на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOP равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEZ и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEZXOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.05

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.15

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.07

-0.11

Корреляция

Корреляция между IEZ и XOP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEZ и XOP

Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности XOP в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.28%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.86%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Просадки

Сравнение просадок IEZ и XOP

Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, примерно равная максимальной просадке XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и XOP.

Загрузка...

Показатели просадок

IEZXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.52%

-90.27%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.55%

-23.81%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-34.98%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.29%

-82.61%

-5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.98%

-35.01%

-19.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.23%

-42.64%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

7.33%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IEZ и XOP

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что IEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEZXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

8.36%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

19.57%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.00%

33.73%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.02%

34.12%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.66%

40.29%

+1.37%