PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEZ с FCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEZ с FCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) and FCG (First Trust Natural Gas ETF) are both Energy Equities funds - IEZ tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index while FCG tracks the ISE-Revere Natural Gas Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEZ returned -0.13%/yr vs 4.65%/yr for FCG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IEZ charges 0.42%/yr vs 0.60%/yr for FCG.

Доходность

Сравнение доходности IEZ и FCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEZ показывает доходность 47.84%, что значительно выше, чем у FCG с доходностью 27.71%. За последние 10 лет акции IEZ уступали акциям FCG по среднегодовой доходности: -0.13% против 4.65% соответственно.

IEZ

1 день
0.03%
1 месяц
-3.54%
С начала года
47.84%
6 месяцев
42.02%
1 год
85.10%
3 года*
19.17%
5 лет*
13.91%
10 лет*
-0.13%

FCG

1 день
1.02%
1 месяц
-6.03%
С начала года
27.71%
6 месяцев
20.12%
1 год
32.99%
3 года*
12.75%
5 лет*
16.52%
10 лет*
4.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEZ и FCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		47.84%7.51%-8.15%4.43%65.73%15.98%-42.98%1.82%-42.47%-18.18%
FCG
First Trust Natural Gas ETF		27.71%-2.28%4.16%2.55%47.24%98.49%-23.20%-15.76%-34.81%-11.38%

Correlation

The correlation between IEZ and FCG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2007 г.

0.84

The correlation between IEZ and FCG shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEZ и FCG

Секторы
IEZ
FCG

Энергетика

98.8%
99.2%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Промышленность

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.8%

Энергетика

IEZ
98.8%
FCG
99.2%

Коммунальные услуги

IEZ
1.0%
FCG

-

Промышленность

IEZ
0.6%
FCG

-

Сырьевые материалы

IEZ

-

FCG

-

Коммуникационные услуги

IEZ

-

FCG

-

Потребительский циклический сектор

IEZ

-

FCG

-

Потребительский защитный сектор

IEZ

-

FCG

-

Финансовые услуги

IEZ

-

FCG

-

Здравоохранение

IEZ

-

FCG

-

Недвижимость

IEZ

-

FCG

-

Технологии

IEZ

-

FCG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

First Trust Natural Gas ETF

Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с EZUIEZ с IEOIEZ с IBBQIEZ с USOIEZ с VDE
Часто сравнивают с FCG:
FCG с UNGFCG с XLEFCG с UNLFCG с IEOFCG с PXEFCG с UGAFCG с PHX

Доходность на риск

IEZ vs. FCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FCG
Ранг доходности на риск FCG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEZ c FCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEZFCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
1.24

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
1.69

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.21

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.29

2.54

+5.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.60

5.56

+17.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEZ vs. FCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEZ на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа FCG равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEZ и FCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEZFCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

1.24

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.50

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.12

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

-0.11

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IEZ и FCG

Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, примерно равная максимальной просадке FCG в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и FCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEZFCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.52%

-97.20%

+4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-13.07%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.25%

-29.44%

-10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-33.33%

-6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.29%

-85.04%

-3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.21%

-74.25%

+23.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.26%

-65.38%

+17.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

5.95%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IEZ и FCG

Текущая волатильность для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) составляет 7.95%, в то время как у First Trust Natural Gas ETF (FCG) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что IEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEZFCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

9.60%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

20.15%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.62%

26.75%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.35%

33.46%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.56%

38.30%

+3.26%

Сравнение комиссий IEZ и FCG

IEZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FCG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEZ и FCG

Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FCG в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCG
First Trust Natural Gas ETF		2.15%2.86%2.76%3.25%3.04%1.73%3.82%2.87%1.46%1.56%1.70%4.79%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.18%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%

Часто задаваемые вопросы

IEZ and FCG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCG has higher volatility (9.60%) compared to IEZ (7.95%). In terms of maximum drawdown, IEZ dropped -92.52% vs FCG's -97.20%.

On 10-year performance, FCG leads with 4.65% vs -0.13% for IEZ. On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IEZ has been the lower-risk option at 7.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FCG has performed better with a 4.65% return vs -0.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for FCG.

FCG has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.18% for IEZ.

IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index, while FCG tracks ISE-Revere Natural Gas Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.42% for IEZ and 0.60% for FCG.

IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEZ и FCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор