Сравнение IEZ с FCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и First Trust Natural Gas ETF (FCG).
IEZ и FCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. FCG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE-Revere Natural Gas Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEZ и FCG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEZ и FCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 36.41% | 7.51% | -8.15% | 4.43% | 65.73% | 15.98% | -42.98% | 1.82% | -42.47% | -18.18% |
FCG First Trust Natural Gas ETF | 31.44% | -2.28% | 4.16% | 2.55% | 47.24% | 98.49% | -23.20% | -15.76% | -34.81% | -11.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IEZ показывает доходность 36.41%, что значительно выше, чем у FCG с доходностью 31.44%. За последние 10 лет акции IEZ уступали акциям FCG по среднегодовой доходности: -0.25% против 6.95% соответственно.
IEZ
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 36.41%
- 6 месяцев
- 46.27%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- -0.25%
FCG
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 7.40%
- С начала года
- 31.44%
- 6 месяцев
- 29.47%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 21.20%
- 10 лет*
- 6.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEZ и FCG
IEZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FCG в 0.60%.
Доходность на риск
IEZ vs. FCG — Ранг доходности на риск
IEZ
FCG
Сравнение IEZ c FCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEZ | FCG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.80 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.19 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.14 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 3.25 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEZ | FCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.80 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.63 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.18 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.11 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IEZ и FCG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEZ и FCG
Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности FCG в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.28% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
FCG First Trust Natural Gas ETF | 2.09% | 2.86% | 2.76% | 3.25% | 3.04% | 1.73% | 3.82% | 2.87% | 1.46% | 1.56% | 1.70% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок IEZ и FCG
Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, примерно равная максимальной просадке FCG в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и FCG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEZ | FCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -97.20% | +4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.55% | -23.23% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | -33.33% | -6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.29% | -85.04% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.98% | -73.50% | +18.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.23% | -65.30% | +17.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 8.14% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEZ и FCG
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с First Trust Natural Gas ETF (FCG) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что IEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEZ | FCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 7.21% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 18.62% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.00% | 32.59% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 33.84% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.66% | 38.29% | +3.37% |