- ISIN
- US4642888444
- CUSIP
- 464288844
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 5 мая 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Energy Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $637M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) прибавил 47.8% с начала года. Текущая цена акции IEZ — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IEZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,918.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) показал доход в 47.84% с начала года и 85.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IEZ составила -0.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 47.84%
- 6 месяцев
- 42.02%
- 1 год
- 85.10%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- -0.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IEZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +42.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -55.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IEZ закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -32.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.18% | 13.61% | 0.17% | 11.33% | -6.73% | 2.40% | 47.84% | ||||||
| 2025 | 4.09% | -3.30% | -1.75% | -19.59% | 3.51% | 5.16% | 6.66% | 5.33% | 1.78% | 6.22% | 1.90% | 0.35% | 7.51% |
| 2024 | -6.71% | 1.76% | 14.07% | -6.26% | 2.35% | -1.44% | 6.85% | -10.82% | -4.90% | -2.49% | 11.18% | -8.70% | -8.15% |
| 2023 | 8.30% | -5.53% | -10.61% | -0.52% | -10.41% | 16.92% | 18.94% | 0.13% | 0.62% | -5.99% | -3.89% | 1.21% | 4.43% |
| 2022 | 20.64% | 7.65% | 15.33% | -6.54% | 12.65% | -21.19% | 3.26% | -0.30% | -12.19% | 42.57% | 2.09% | 1.35% | 65.73% |
| 2021 | 3.56% | 21.48% | -4.59% | -4.40% | 16.07% | 3.07% | -12.40% | -2.91% | 5.25% | 5.41% | -13.72% | 3.79% | 15.98% |
Метрики бенчмарка
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF has an annualized alpha of -7.46%, beta of 1.35, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 08, 2006.
- This ETF participated in 148.43% of S&P 500 Index downside but only 109.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.46%
- Бета
- 1.35
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 109.99%
- Участие в снижении
- 148.43%
Комиссия
Комиссия IEZ составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IEZ имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IEZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.29 | 2.93 | +5.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.60 | 13.52 | +9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.39 | $0.35 | $0.21 | $0.14 | $0.16 | $0.23 | $0.46 | $0.37 | $1.23 | $0.41 | $0.86 |
Дивидендный доход | 1.18% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF показал максимальную просадку в 92.52%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF составляет 51.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -92.52%март 2020 г. | 5y 8mo | — | 11y 11moиюль 2014 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -72.24%март 2009 г. | 8mo 11d | 5y 4mo | 6y 7dиюнь 2008 г. - июнь 2014 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -26.92%окт. 2006 г. | 4mo 25d | 7mo 15d | 1y 5dмай 2006 г. - май 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -19.42%февр. 2008 г. | 3mo 23d | 2mo 10d | 6mo 3dокт. 2007 г. - апр. 2008 г. |
Коррекция 2007 года2007 | -13.60%авг. 2007 г. | 23d | 1mo 3d | 1mo 26dиюль 2007 г. - сент. 2007 г. |
Показатели просадок
| IEZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -56.78% | -35.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -9.10% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.25% | -18.90% | -21.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | -25.43% | -14.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.29% | -33.92% | -54.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.21% | -0.74% | -50.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.26% | -10.72% | -37.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 1.97% | +1.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IEZ
Добавьте iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IEZ