Сравнение IEZ с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Vanguard Energy ETF (VDE).
IEZ и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEZ и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEZ и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 36.41% | 7.51% | -8.15% | 4.43% | 65.73% | 15.98% | -42.98% | 1.82% | -42.47% | -18.18% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IEZ показывает доходность 36.41%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 33.23%. За последние 10 лет акции IEZ уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: -0.25% против 10.83% соответственно.
IEZ
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 36.41%
- 6 месяцев
- 46.27%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- -0.25%
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEZ и VDE
IEZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
IEZ vs. VDE — Ранг доходности на риск
IEZ
VDE
Сравнение IEZ c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEZ | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.67 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.72 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 4.92 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEZ | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.27 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.88 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.36 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.28 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между IEZ и VDE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEZ и VDE
Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.28% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок IEZ и VDE
Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEZ | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -74.20% | -18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.55% | -18.91% | -6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | -26.58% | -13.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.29% | -69.29% | -19.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.98% | -5.74% | -49.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.23% | -20.06% | -28.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 6.61% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEZ и VDE
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что IEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEZ | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 6.29% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 14.31% | +6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.00% | 25.19% | +11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 26.53% | +10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.66% | 29.88% | +11.78% |