Сравнение IEZ с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Vanguard Energy ETF (VDE).
IEZ и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEZ или VDE.
Основные характеристики
| IEZ | VDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.11% | 15.48% |
| Дох-ть за 1 год | 0.30% | 16.77% |
| Дох-ть за 3 года | 16.90% | 22.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.37% | 15.80% |
| Дох-ть за 10 лет | -7.90% | 4.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 0.99 |
| Коэф-т Сортино | 0.27 | 1.42 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.02 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | 0.14 | 3.22 |
| Индекс Язвы | 10.81% | 5.56% |
| Дневная вол-ть | 27.17% | 18.14% |
| Макс. просадка | -92.52% | -74.16% |
| Текущая просадка | -66.21% | -1.65% |
Корреляция
Корреляция между IEZ и VDE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEZ и VDE
С начала года, IEZ показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 15.48%. За последние 10 лет акции IEZ уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: -7.90% против 4.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEZ и VDE
IEZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEZ c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEZ и VDE
Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VDE в 3.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.53% | 0.97% | 0.65% | 1.19% | 2.08% | 2.27% | 1.81% | 3.41% | 0.91% | 2.40% | 1.68% | 0.75% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.04% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок IEZ и VDE
Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEZ и VDE
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что IEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.