Сравнение USO с CPER
USO (United States Oil Fund LP) and CPER (United States Copper Index Fund) are both exchange-traded funds - USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while CPER is a Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, USO returned 3.26%/yr vs 9.90%/yr for CPER. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. USO charges 0.86%/yr vs 1.06%/yr for CPER.
Доходность
Сравнение доходности USO и CPER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 72.50%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям CPER по среднегодовой доходности: 3.26% против 9.90% соответственно.
USO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 67.72%
- С начала года
- 72.50%
- 1 год
- 58.66%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 3.26%
CPER
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -3.77%
- 6 месяцев
- 3.51%
- С начала года
- 8.87%
- 1 год
- 11.35%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам USO и CPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 72.50% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
CPER United States Copper Index Fund | 8.87% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
Correlation
The correlation between USO and CPER is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г. | 0.24 |
The correlation between USO and CPER shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USO vs. CPER — Ранг доходности на риск
USO
CPER
Сравнение USO c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USO | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.10 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.46 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 0.94 | +3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USO и CPER
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и CPER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USO | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -54.04% | -44.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.49% | -24.77% | -7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.49% | -24.77% | -7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -34.75% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -38.42% | -48.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.31% | -6.26% | -81.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.36% | -25.25% | -50.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.26% | 12.12% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и CPER
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USO | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 7.15% | +7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.74% | 22.00% | +18.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.91% | 34.10% | +10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.68% | 27.12% | +9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.07% | 24.07% | +15.00% |
Сравнение комиссий USO и CPER
USO берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии CPER в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и CPER
Ни USO, ни CPER не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USO and CPER have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.21%) compared to CPER (7.15%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs CPER's -54.04%.
On 10-year performance, CPER leads with 9.90% vs 3.26% for USO. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, CPER has been the lower-risk option at 7.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CPER has performed better with a 9.90% return vs 3.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.
USO and CPER have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USO is categorized as Oil & Gas, while CPER is Copper. USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil, while CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return. Their fees differ too: 0.86% for USO and 1.06% for CPER.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USO и CPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор