PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNQX с USCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USNQX с USCGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и USAA Capital Growth Fund (USCGX).

USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. USCGX управляется Victory. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности USNQX и USCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и USAA Capital Growth Fund (USCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USNQX и USCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-4.81%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%
USCGX
USAA Capital Growth Fund		-1.09%21.76%16.31%18.39%-13.44%22.94%10.04%20.13%-11.53%23.88%

Доходность по периодам

С начала года, USNQX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у USCGX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции USNQX превзошли акции USCGX по среднегодовой доходности: 18.70% против 10.84% соответственно.

USNQX

1 день
1.20%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-3.44%
1 год
23.01%
3 года*
22.59%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.70%

USCGX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
2.48%
1 год
21.01%
3 года*
16.55%
5 лет*
10.50%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Nasdaq 100 Index Fund

USAA Capital Growth Fund

Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD
Часто сравнивают с USCGX:
USCGX с CIAOXUSCGX с VTIUSCGX с AVDEUSCGX с QQQUSCGX с EFAUSCGX с VEAUSCGX с USSPX

Сравнение комиссий USNQX и USCGX

USNQX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии USCGX в 1.09%.

USCGX
USAA Capital Growth Fund
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

USNQX vs. USCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
USCGX
Ранг доходности на риск USCGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCGX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNQX c USCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и USAA Capital Growth Fund (USCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNQXUSCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.32

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.92

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.90

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

8.50

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNQX vs. USCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNQX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCGX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNQX и USCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNQXUSCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.32

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.60

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.26

+0.07

Корреляция

Корреляция между USNQX и USCGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNQX и USCGX

Дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности USCGX в 11.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.17%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%
USCGX
USAA Capital Growth Fund		11.01%10.89%12.63%1.08%7.69%12.56%3.08%9.18%9.40%3.22%1.46%1.13%

Просадки

Сравнение просадок USNQX и USCGX

Максимальная просадка USNQX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки USCGX в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNQX и USCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

USNQXUSCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-63.08%

-13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-11.38%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-29.47%

-7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-35.32%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-7.15%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.92%

-18.60%

-8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.54%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности USNQX и USCGX

USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с USAA Capital Growth Fund (USCGX) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что USNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USNQXUSCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

5.98%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

9.68%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

16.34%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

17.85%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

17.99%

+4.62%