Сравнение USCGX с USSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Capital Growth Fund (USCGX) и USAA 500 Index Fund (USSPX).
USCGX управляется Victory. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г.. USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности USCGX и USSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCGX и USSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCGX USAA Capital Growth Fund | -1.09% | 21.76% | 16.31% | 18.39% | -13.44% | 22.94% | 10.04% | 20.13% | -11.53% | 23.88% |
USSPX USAA 500 Index Fund | -4.39% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, USCGX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции USCGX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 10.84% против 13.96% соответственно.
USCGX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 10.84%
USSPX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCGX и USSPX
USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.
Доходность на риск
USCGX vs. USSPX — Ранг доходности на риск
USCGX
USSPX
Сравнение USCGX c USSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCGX | USSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.97 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.48 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.51 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 7.24 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCGX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.97 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.76 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.51 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между USCGX и USSPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCGX и USSPX
Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности USSPX в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCGX USAA Capital Growth Fund | 11.01% | 10.89% | 12.63% | 1.08% | 7.69% | 12.56% | 3.08% | 9.18% | 9.40% | 3.22% | 1.46% | 1.13% |
USSPX USAA 500 Index Fund | 4.34% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок USCGX и USSPX
Максимальная просадка USCGX за все время составила -63.08%, что больше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и USSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCGX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.08% | -55.39% | -7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -12.19% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.47% | -26.88% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -33.64% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -6.25% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | -10.19% | -8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.54% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCGX и USSPX
USAA Capital Growth Fund (USCGX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с USAA 500 Index Fund (USSPX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что USCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCGX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 5.37% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 9.59% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 18.42% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 17.51% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 18.35% | -0.36% |