PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNQX с BIVRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNQX с BIVRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USNQX (USAA Nasdaq 100 Index Fund) and BIVRX (Invenomic Fund) are both mutual funds - USNQX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while BIVRX is a Long-Short fund managed by Invenomic. Over the past 5 years, USNQX returned 17.67%/yr vs 5.72%/yr for BIVRX. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. USNQX charges 0.42%/yr vs 2.48%/yr for BIVRX.

Доходность

Сравнение доходности USNQX и BIVRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Invenomic Fund (BIVRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNQX показывает доходность 21.19%, что значительно выше, чем у BIVRX с доходностью -15.45%.

USNQX

1 день
-0.29%
1 месяц
9.17%
С начала года
21.19%
6 месяцев
19.57%
1 год
41.10%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.67%
10 лет*
21.64%

BIVRX

1 день
-2.33%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-15.45%
6 месяцев
-10.79%
1 год
-10.04%
3 года*
-5.34%
5 лет*
5.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNQX и BIVRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		21.19%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%10.50%
BIVRX
Invenomic Fund		-15.45%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%

Correlation

The correlation between USNQX and BIVRX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

-0.15

The correlation between USNQX and BIVRX shifts across timeframes, from -0.35 (3 years) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Invenomic Fund

Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD
Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPYBIVRX с UPRO

Доходность на риск

USNQX vs. BIVRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNQX c BIVRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Invenomic Fund (BIVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNQXBIVRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
-0.40

+2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
-0.45

+3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.95

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

-0.47

+3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.21

-1.23

+14.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNQX vs. BIVRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNQX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа BIVRX равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNQX и BIVRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNQXBIVRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

-0.40

+2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.33

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.70

-0.33

Просадки

Сравнение просадок USNQX и BIVRX

Максимальная просадка USNQX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки BIVRX в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNQX и BIVRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNQXBIVRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-21.14%

-55.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-20.70%

+8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.88%

-21.14%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-21.14%

-15.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-21.14%

+20.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.75%

-6.06%

-20.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

7.93%

-4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности USNQX и BIVRX

Текущая волатильность для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) составляет 4.53%, в то время как у Invenomic Fund (BIVRX) волатильность равна 12.21%. Это указывает на то, что USNQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNQXBIVRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

12.21%

-7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

20.24%

-8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

24.31%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

17.55%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

17.57%

+5.09%

Сравнение комиссий USNQX и BIVRX

USNQX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BIVRX в 2.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNQX и BIVRX

Дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности BIVRX в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVRX
Invenomic Fund		2.28%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		2.49%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Часто задаваемые вопросы

USNQX and BIVRX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVRX has higher volatility (12.21%) compared to USNQX (4.53%). In terms of maximum drawdown, USNQX dropped -76.24% vs BIVRX's -21.14%.

USNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNQX и BIVRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор