Сравнение USNQX с BIVRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Invenomic Fund (BIVRX).
USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности USNQX и BIVRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USNQX и BIVRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | -4.81% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 10.50% |
BIVRX Invenomic Fund | 3.63% | 4.39% | -9.03% | 16.47% | 49.61% | 44.06% | 11.12% | 11.36% | 3.41% | 8.73% |
Доходность по периодам
С начала года, USNQX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у BIVRX с доходностью 3.63%.
USNQX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -3.44%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 18.70%
BIVRX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USNQX и BIVRX
USNQX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BIVRX в 2.48%.
Доходность на риск
USNQX vs. BIVRX — Ранг доходности на риск
USNQX
BIVRX
Сравнение USNQX c BIVRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Invenomic Fund (BIVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USNQX | BIVRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.22 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.50 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.30 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 0.69 | +6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USNQX | BIVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.22 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.89 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между USNQX и BIVRX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNQX и BIVRX
Дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности BIVRX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 3.17% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
BIVRX Invenomic Fund | 1.86% | 1.93% | 3.55% | 20.26% | 28.43% | 3.00% | 3.11% | 3.21% | 4.82% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USNQX и BIVRX
Максимальная просадка USNQX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки BIVRX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNQX и BIVRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USNQX | BIVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.24% | -18.29% | -57.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -13.79% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -17.66% | -19.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -3.34% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.92% | -5.91% | -21.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 6.04% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности USNQX и BIVRX
Текущая волатильность для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) составляет 6.65%, в то время как у Invenomic Fund (BIVRX) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что USNQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USNQX | BIVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 7.79% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 16.78% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 20.81% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 16.96% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 17.11% | +5.50% |