Сравнение BIVRX с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund (BIVRX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIVRX или UPRO.
Доходность
Сравнение доходности BIVRX и UPRO
Доходность по периодам
С начала года, BIVRX показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 72.86%.
BIVRX
-12.32%
0.95%
-3.14%
-24.61%
8.64%
N/A
UPRO
72.86%
7.77%
32.64%
96.42%
25.23%
24.24%
Основные характеристики
| BIVRX | UPRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.32 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | -1.57 | 3.02 |
| Коэф-т Омега | 0.72 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | -0.71 | 2.57 |
| Коэф-т Мартина | -1.11 | 15.86 |
| Индекс Язвы | 22.06% | 6.08% |
| Дневная вол-ть | 18.53% | 36.39% |
| Макс. просадка | -34.31% | -76.82% |
| Текущая просадка | -32.72% | -2.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIVRX и UPRO
BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Корреляция
Корреляция между BIVRX и UPRO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIVRX c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVRX и UPRO
Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности UPRO в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | 2.99% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.73% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок BIVRX и UPRO
Максимальная просадка BIVRX за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIVRX и UPRO
Текущая волатильность для Invenomic Fund (BIVRX) составляет 2.96%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.