PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVRX с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVRX с UPRO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BIVRX (Invenomic Fund) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both funds - BIVRX is a Long-Short fund managed by Invenomic, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 5 years, BIVRX returned 6.88%/yr vs 20.00%/yr for UPRO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BIVRX charges 2.48%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность -18.27%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 16.62%.

BIVRX

1 день
4.96%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-18.27%
6 месяцев
-16.19%
1 год
-11.83%
3 года*
-6.23%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—

UPRO

1 день
-0.50%
1 месяц
-5.86%
С начала года
16.62%
6 месяцев
12.20%
1 год
56.32%
3 года*
45.99%
5 лет*
20.00%
10 лет*
30.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVRX и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		-18.27%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		16.62%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%32.99%

Correlation

The correlation between BIVRX and UPRO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.01

The correlation between BIVRX and UPRO shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPY
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

BIVRX vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 11
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVRX c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIVRXUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
1.52

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
2.00

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.26

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.11

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

8.56

-9.86

BIVRX vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и UPRO

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVRXUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.37%

-76.82%

+49.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.97%

-26.78%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.37%

-48.87%

+21.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-63.94%

+36.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.77%

-10.72%

-13.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-14.39%

+8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

6.60%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и UPRO

Текущая волатильность для Invenomic Fund (BIVRX) составляет 13.48%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVRXUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

14.62%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.65%

29.40%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.73%

37.26%

-10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

50.62%

-32.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

53.78%

-35.85%

Сравнение комиссий BIVRX и UPRO

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и UPRO

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности UPRO в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVRX
Invenomic Fund		2.36%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.75%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

BIVRX and UPRO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (14.62%) compared to BIVRX (13.48%). In terms of maximum drawdown, BIVRX dropped -27.37% vs UPRO's -76.82%.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVRX и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор