PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVRX с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVRX с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIVRX (Invenomic Fund) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both funds - BIVRX is a Long-Short fund managed by Invenomic, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 5 years, BIVRX returned 6.19%/yr vs 23.13%/yr for UPRO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BIVRX charges 2.48%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%.

BIVRX

1 день
-4.45%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-10.00%
1 год
-7.56%
3 года*
-4.59%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVRX и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		-13.43%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%32.43%

Correlation

The correlation between BIVRX and UPRO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.01

The correlation between BIVRX and UPRO shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPY
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

BIVRX vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 11
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVRX c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVRXUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
2.30

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.76

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.36

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

3.03

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

12.80

-13.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVRX vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVRXUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

2.30

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.46

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.65

+0.06

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и UPRO

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVRXUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-76.82%

+55.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.70%

-26.78%

+6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-48.87%

+27.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-63.94%

+42.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.25%

-2.09%

-17.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-14.42%

+8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

6.33%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и UPRO

Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVRXUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

8.45%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.20%

26.60%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

35.35%

-11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

50.32%

-32.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

53.74%

-36.18%

Сравнение комиссий BIVRX и UPRO

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и UPRO

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVRX
Invenomic Fund		2.23%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

BIVRX and UPRO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVRX has higher volatility (12.06%) compared to UPRO (8.45%). In terms of maximum drawdown, BIVRX dropped -21.14% vs UPRO's -76.82%.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVRX и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор