Сравнение BIVRX с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund (BIVRX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BIVRX и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIVRX и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | 3.63% | 4.39% | -9.03% | 16.47% | 49.61% | 44.06% | 11.12% | 11.36% | 3.41% | 8.73% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 32.43% |
Доходность по периодам
С начала года, BIVRX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.
BIVRX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIVRX и UPRO
BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
BIVRX vs. UPRO — Ранг доходности на риск
BIVRX
UPRO
Сравнение BIVRX c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIVRX | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.63 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.21 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.06 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 4.22 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIVRX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.63 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.34 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.60 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между BIVRX и UPRO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVRX и UPRO
Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | 1.86% | 1.93% | 3.55% | 20.26% | 28.43% | 3.00% | 3.11% | 3.21% | 4.82% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок BIVRX и UPRO
Максимальная просадка BIVRX за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIVRX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.29% | -76.82% | +58.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | -33.38% | +19.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.66% | -63.94% | +46.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -18.68% | +15.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -14.53% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 8.41% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVRX и UPRO
Текущая волатильность для Invenomic Fund (BIVRX) составляет 7.79%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIVRX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 16.04% | -8.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 28.48% | -11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 54.36% | -33.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 50.34% | -33.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 53.69% | -36.58% |