PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USMV с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с UGA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and UGA (United States Gasoline Fund, LP) are both exchange-traded funds - USMV is a Low Volatility fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. Both are passively managed. Over the past 10 years, USMV returned 9.84%/yr vs 16.28%/yr for UGA. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. USMV charges 0.15%/yr vs 1.02%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности USMV и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 72.77%. За последние 10 лет акции USMV уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 9.84% против 16.28% соответственно.

USMV

1 день
-0.01%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
5.55%
С начала года
6.64%
1 год
9.34%
3 года*
12.15%
5 лет*
7.18%
10 лет*
9.84%
Всё время*
11.78%

UGA

1 день
-0.56%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
54.03%
С начала года
72.77%
1 год
71.49%
3 года*
14.87%
5 лет*
24.07%
10 лет*
16.28%
Всё время*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

UGA

United States Gasoline Fund, LP
$8.67M$6.11M$4.99M

USMV

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
$256.09M$232.31M$220.01M

Сравнение доходности по годам USMV и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		6.64%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
UGA
United States Gasoline Fund, LP		72.77%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between USMV and UGA is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.20

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.08

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.02

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.13

The correlation between USMV and UGA shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

United States Gasoline Fund, LP

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с USOUGA с QQQUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

USMV vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USMV c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMVUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.96

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.47

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

3.54

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

9.75

-5.01

USMV vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMV и UGA

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-86.59%

+53.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-20.32%

+13.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-26.68%

+17.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-38.11%

+20.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-75.89%

+42.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-14.67%

+14.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-36.52%

+33.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

7.36%

-5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и UGA

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 2.97%, в то время как у United States Gasoline Fund, LP (UGA) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

13.00%

-10.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

32.16%

-25.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

36.60%

-28.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

34.71%

-22.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

37.31%

-22.80%

Сравнение комиссий USMV и UGA

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UGA в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и UGA

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGA
United States Gasoline Fund, LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.45%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and UGA have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (13.00%) compared to USMV (2.97%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 16.28% vs 9.84% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 16.28% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.

USMV has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for UGA.

USMV is categorized as Low Volatility, while UGA is Oil & Gas. USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while UGA tracks Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 1.02% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор