Сравнение USMV с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
USMV и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USMV и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMV и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | 1.33% | 18.91% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, USMV показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции USMV превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.64% против -1.39% соответственно.
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMV и TLT
И USMV, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USMV vs. TLT — Ранг доходности на риск
USMV
TLT
Сравнение USMV c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMV | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | -0.13 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | -0.10 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.99 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.06 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | -0.13 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.13 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.37 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | -0.09 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.26 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между USMV и TLT составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и TLT
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок USMV и TLT
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -48.35% | +15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -9.23% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -43.70% | +25.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | -48.35% | +15.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -40.23% | +35.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -13.62% | +10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 4.39% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и TLT
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) составляет 3.02%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.71% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 6.61% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 11.40% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 15.88% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 14.93% | -0.42% |