PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с SPMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с SPMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) are both exchange-traded funds - USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. USMV charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for SPMV.

Доходность

Сравнение доходности USMV и SPMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USMV

1 день
0.42%
1 месяц
2.33%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.12%
1 год
5.25%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.98%

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и SPMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.08%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%6.99%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%24.35%8.57%32.13%-6.28%7.84%

Correlation

The correlation between USMV and SPMV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.83

The correlation between USMV and SPMV shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMV и SPMV

Секторы
USMV
SPMV

Технологии

30.8%
26.9%

Здравоохранение

12.5%
15.0%

Финансовые услуги

12.4%
17.8%

Потребительский защитный сектор

10.0%
10.7%

Коммунальные услуги

7.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

5.9%
6.5%

Промышленность

5.7%
6.0%

Потребительский циклический сектор

5.7%
6.6%

Энергетика

3.6%
4.8%

Сырьевые материалы

2.2%
2.6%

Недвижимость

2.2%
0.2%

Технологии

USMV
30.8%
SPMV
26.9%

Здравоохранение

USMV
12.5%
SPMV
15.0%

Финансовые услуги

USMV
12.4%
SPMV
17.8%

Потребительский защитный сектор

USMV
10.0%
SPMV
10.7%

Коммунальные услуги

USMV
7.5%
SPMV
2.8%

Коммуникационные услуги

USMV
5.9%
SPMV
6.5%

Промышленность

USMV
5.7%
SPMV
6.0%

Потребительский циклический сектор

USMV
5.7%
SPMV
6.6%

Энергетика

USMV
3.6%
SPMV
4.8%

Сырьевые материалы

USMV
2.2%
SPMV
2.6%

Недвижимость

USMV
2.2%
SPMV
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI
Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с SPLVSPMV с SPYSPMV с MVOL.LSPMV с QQQSPMV с FDVVSPMV с MGVSPMV с ^GSPC

Доходность на риск

USMV vs. SPMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPMV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c SPMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMVSPMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMV vs. SPMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMVSPMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

—

—

Просадки

Сравнение просадок USMV и SPMV

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVSPMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и SPMV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVSPMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

—

—

Сравнение комиссий USMV и SPMV

USMV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и SPMV

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SPMV в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.45%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.52%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and SPMV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.

USMV has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.45% for SPMV.

USMV is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPMV is S&P 500. USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.10% for SPMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и SPMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор