Сравнение USMV с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
USMV и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USMV и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMV и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | 1.33% | 18.91% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, USMV показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции USMV уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 9.64% против 28.39% соответственно.
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMV и SOXX
USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
USMV vs. SOXX — Ранг доходности на риск
USMV
SOXX
Сравнение USMV c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMV | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 2.03 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 2.63 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.38 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 4.44 | -4.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 16.46 | -16.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 2.03 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.54 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.86 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.37 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между USMV и SOXX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и SOXX
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок USMV и SOXX
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -70.21% | +37.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -18.27% | +9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -45.75% | +27.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | -45.75% | +12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -7.95% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -20.10% | +17.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 4.92% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) составляет 3.02%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 12.83% | -9.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 26.41% | -20.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 40.12% | -27.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 35.48% | -23.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 32.98% | -18.47% |