PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USMV с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с SCHK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index while SCHK tracks the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMV returned 6.96%/yr vs 12.59%/yr for SCHK. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMV charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности USMV и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 10.97%.

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%

SCHK

1 день
-0.52%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
9.01%
С начала года
10.97%
1 год
21.52%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и SCHK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%4.34%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		10.97%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.24%

Correlation

The correlation between USMV and SCHK is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г.

0.80

Over the past year, the correlation between USMV and SCHK has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USMV и SCHK

Секторы
USMV
SCHK

Технологии

33.9%
38.0%

Здравоохранение

12.6%
8.4%

Финансовые услуги

11.7%
11.2%

Потребительский защитный сектор

9.4%
4.3%

Коммунальные услуги

6.9%
2.1%

Коммуникационные услуги

6.2%
10.1%

Промышленность

6.1%
8.9%

Потребительский циклический сектор

5.7%
9.8%

Энергетика

2.7%
3.2%

Недвижимость

2.5%
2.0%

Сырьевые материалы

2.4%
1.9%

Технологии

USMV
33.9%
SCHK
38.0%

Здравоохранение

USMV
12.6%
SCHK
8.4%

Финансовые услуги

USMV
11.7%
SCHK
11.2%

Потребительский защитный сектор

USMV
9.4%
SCHK
4.3%

Коммунальные услуги

USMV
6.9%
SCHK
2.1%

Коммуникационные услуги

USMV
6.2%
SCHK
10.1%

Промышленность

USMV
6.1%
SCHK
8.9%

Потребительский циклический сектор

USMV
5.7%
SCHK
9.8%

Энергетика

USMV
2.7%
SCHK
3.2%

Недвижимость

USMV
2.5%
SCHK
2.0%

Сырьевые материалы

USMV
2.4%
SCHK
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

USMV vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMVSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.68

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.33

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.41

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

10.52

-7.34

USMV vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа SCHK равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMV и SCHK

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-34.80%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-8.97%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-19.21%

+9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-25.44%

+7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.81%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-5.13%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.05%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и SCHK

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 3.00%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.35%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

10.18%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.53%

12.84%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

17.35%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

19.07%

-4.57%

Сравнение комиссий USMV и SCHK

USMV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и SCHK

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SCHK в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and SCHK have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHK has higher volatility (3.35%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs SCHK's -34.80%.

On 5-year performance, SCHK leads with 12.59% vs 6.96% for USMV. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 12.59% return vs 6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.03% for SCHK.

USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.03% for SCHK.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор