Сравнение USMV с QLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV).
USMV и QLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USMV и QLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMV и QLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 4.62% |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 0.10% | 12.28% | 18.08% | 13.71% | -9.97% | 26.08% | 9.63% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, USMV показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у QLV с доходностью 0.10%.
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
QLV
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMV и QLV
USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QLV в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USMV vs. QLV — Ранг доходности на риск
USMV
QLV
Сравнение USMV c QLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMV | QLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.86 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.31 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.19 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 6.18 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMV | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.86 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.83 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.65 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между USMV и QLV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и QLV
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что сопоставимо с доходностью QLV в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.60% | 1.60% | 1.66% | 1.60% | 1.74% | 0.96% | 1.24% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMV и QLV
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и QLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMV | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -33.71% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -9.75% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -17.93% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -4.29% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -4.08% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.88% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и QLV
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) составляет 3.02%, в то время как у FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMV | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.18% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 5.81% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 12.74% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 12.73% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 16.75% | -2.24% |