PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с QLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с QLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) are both exchange-traded funds - USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while QLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMV returned 7.45%/yr vs 10.73%/yr for QLV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. USMV charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for QLV.

Доходность

Сравнение доходности USMV и QLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у QLV с доходностью 5.48%.

USMV

1 день
-0.69%
1 месяц
2.01%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.61%
1 год
4.37%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.93%

QLV

1 день
-0.51%
1 месяц
2.14%
С начала года
5.48%
6 месяцев
5.38%
1 год
14.06%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и QLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.65%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%4.62%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		5.48%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%6.24%

Correlation

The correlation between USMV and QLV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.94

The correlation between USMV and QLV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USMV и QLV

Секторы
USMV
QLV

Технологии

30.8%
28.6%

Здравоохранение

12.5%
12.7%

Финансовые услуги

12.4%
12.3%

Потребительский защитный сектор

10.0%
8.5%

Коммунальные услуги

7.5%
6.5%

Коммуникационные услуги

5.9%
8.4%

Промышленность

5.7%
6.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
6.8%

Энергетика

3.6%
5.8%

Сырьевые материалы

2.2%
2.4%

Недвижимость

2.2%
1.7%

Технологии

USMV
30.8%
QLV
28.6%

Здравоохранение

USMV
12.5%
QLV
12.7%

Финансовые услуги

USMV
12.4%
QLV
12.3%

Потребительский защитный сектор

USMV
10.0%
QLV
8.5%

Коммунальные услуги

USMV
7.5%
QLV
6.5%

Коммуникационные услуги

USMV
5.9%
QLV
8.4%

Промышленность

USMV
5.7%
QLV
6.3%

Потребительский циклический сектор

USMV
5.7%
QLV
6.8%

Энергетика

USMV
3.6%
QLV
5.8%

Сырьевые материалы

USMV
2.2%
QLV
2.4%

Недвижимость

USMV
2.2%
QLV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI
Часто сравнивают с QLV:
QLV с XRLVQLV с IUSQLV с VOOQLV с PBJQLV с VMVFXQLV с MGVQLV с DEUS

Доходность на риск

USMV vs. QLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c QLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMVQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
1.85

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
2.68

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

2.28

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

9.69

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMV vs. QLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа QLV равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и QLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMVQLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.85

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.85

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.69

+0.18

Просадки

Сравнение просадок USMV и QLV

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и QLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-33.71%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-6.19%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-12.05%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-17.93%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.81%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-4.00%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.45%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и QLV

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что USMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

1.61%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

5.34%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

7.65%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

12.64%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

16.57%

-2.06%

Сравнение комиссий USMV и QLV

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QLV в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и QLV

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что сопоставимо с доходностью QLV в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.52%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and QLV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (2.38%) compared to QLV (1.61%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs QLV's -33.71%.

On 5-year performance, QLV leads with 10.73% vs 7.45% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QLV has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLV has performed better with a 10.73% return vs 7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for QLV.

USMV and QLV have nearly identical dividend yields, around 1.53%.

USMV is categorized as Large Cap Blend Equities, while QLV is Volatility Hedged Equity. USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while QLV tracks Northern Trust Quality Low Volatility Index. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.22% for QLV.

QLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и QLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор