PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QLV с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QLV и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности QLV и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.13%
9.66%
QLV
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLV:

2.27

^GSPC:

2.07

Коэф-т Сортино

QLV:

3.07

^GSPC:

2.76

Коэф-т Омега

QLV:

1.43

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

QLV:

4.30

^GSPC:

3.05

Коэф-т Мартина

QLV:

14.24

^GSPC:

13.27

Индекс Язвы

QLV:

1.43%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

QLV:

8.94%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

QLV:

-33.71%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

QLV:

-2.98%

^GSPC:

-1.91%

Доходность по периодам

С начала года, QLV показывает доходность 19.25%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.25%.


QLV

С начала года

19.25%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

6.14%

1 год

19.86%

5 лет

11.09%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение QLV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QLV, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.272.07
Коэффициент Сортино QLV, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.072.76
Коэффициент Омега QLV, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.39
Коэффициент Кальмара QLV, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.303.05
Коэффициент Мартина QLV, с текущим значением в 14.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.2413.27
QLV
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа QLV на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLV и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.27
2.07
QLV
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок QLV и ^GSPC

Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.98%
-1.91%
QLV
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности QLV и ^GSPC

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 2.67%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.67%
3.82%
QLV
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab