Сравнение QLV с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и S&P 500 Index (^GSPC).
QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности QLV и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLV и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 0.29% | 12.28% | 18.08% | 13.71% | -9.97% | 26.08% | 9.63% | 6.24% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.95% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 7.55% |
Доходность по периодам
С начала года, QLV показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.
QLV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLV vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
QLV
^GSPC
Сравнение QLV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLV | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.92 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.41 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 6.61 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLV | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.92 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.61 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.46 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между QLV и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок QLV и ^GSPC
Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLV | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -56.78% | +23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -12.14% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -25.43% | +7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -5.78% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -10.75% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.60% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLV и ^GSPC
Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 3.18%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLV | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 5.37% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 9.55% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 18.33% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 16.90% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 18.05% | -1.31% |