PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QLV с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QLV и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности QLV и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.86%
6.72%
QLV
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLV:

1.91

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

QLV:

2.58

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

QLV:

1.35

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

QLV:

3.34

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

QLV:

9.52

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

QLV:

1.80%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

QLV:

9.03%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

QLV:

-33.71%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

QLV:

-0.97%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, QLV показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.


QLV

С начала года

3.09%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

3.86%

1 год

15.16%

5 лет

10.46%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLV и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QLV
Ранг риск-скорректированной доходности QLV, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QLV, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.911.62
Коэффициент Сортино QLV, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.582.20
Коэффициент Омега QLV, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.30
Коэффициент Кальмара QLV, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.342.46
Коэффициент Мартина QLV, с текущим значением в 9.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.5210.01
QLV
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа QLV на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLV и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.91
1.62
QLV
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок QLV и ^GSPC

Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.97%
-2.13%
QLV
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности QLV и ^GSPC

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 2.09%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.09%
3.43%
QLV
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab