Сравнение QLV с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и S&P 500 (^GSPC).
QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLV или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между QLV и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QLV и ^GSPC
Основные характеристики
QLV:
0.29
^GSPC:
-0.17
QLV:
0.42
^GSPC:
-0.11
QLV:
1.06
^GSPC:
0.98
QLV:
0.33
^GSPC:
-0.15
QLV:
1.62
^GSPC:
-0.79
QLV:
1.97%
^GSPC:
3.36%
QLV:
11.12%
^GSPC:
15.95%
QLV:
-33.71%
^GSPC:
-56.78%
QLV:
-9.77%
^GSPC:
-17.42%
Доходность по периодам
С начала года, QLV показывает доходность -6.07%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%.
QLV
-6.07%
-8.30%
-6.78%
4.11%
14.87%
N/A
^GSPC
-13.73%
-13.15%
-11.77%
-1.42%
15.35%
9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QLV и ^GSPC
QLV
^GSPC
Сравнение QLV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок QLV и ^GSPC
Максимальная просадка QLV за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLV и ^GSPC
Текущая волатильность для FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) составляет 6.77%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что QLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.