PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USMV returned 9.98%/yr vs 17.19%/yr for MTUM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USMV и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%. За последние 10 лет акции USMV уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 9.98% против 17.19% соответственно.

USMV

1 день
0.42%
1 месяц
2.33%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.12%
1 год
5.25%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.98%

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.08%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between USMV and MTUM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.73

Over the past year, the correlation between USMV and MTUM has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USMV и MTUM

Секторы
USMV
MTUM

Технологии

30.8%
44.4%

Здравоохранение

12.5%
6.9%

Финансовые услуги

12.4%
10.4%

Потребительский защитный сектор

10.0%
3.3%

Коммунальные услуги

7.5%
1.6%

Коммуникационные услуги

5.9%
7.4%

Промышленность

5.7%
15.6%

Потребительский циклический сектор

5.7%
3.6%

Энергетика

3.6%
3.5%

Сырьевые материалы

2.2%
1.7%

Недвижимость

2.2%
1.8%

Технологии

USMV
30.8%
MTUM
44.4%

Здравоохранение

USMV
12.5%
MTUM
6.9%

Финансовые услуги

USMV
12.4%
MTUM
10.4%

Потребительский защитный сектор

USMV
10.0%
MTUM
3.3%

Коммунальные услуги

USMV
7.5%
MTUM
1.6%

Коммуникационные услуги

USMV
5.9%
MTUM
7.4%

Промышленность

USMV
5.7%
MTUM
15.6%

Потребительский циклический сектор

USMV
5.7%
MTUM
3.6%

Энергетика

USMV
3.6%
MTUM
3.5%

Сырьевые материалы

USMV
2.2%
MTUM
1.7%

Недвижимость

USMV
2.2%
MTUM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

USMV vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMVMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.14

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
2.90

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.38

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

3.53

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

14.10

-11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMV vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMVMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.14

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.82

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.84

+0.03

Просадки

Сравнение просадок USMV и MTUM

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-34.08%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-11.54%

+5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-20.99%

+11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-32.28%

+14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-34.08%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.10%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-6.21%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.89%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и MTUM

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 2.40%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

7.67%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

16.51%

-10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

19.08%

-10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

20.60%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

21.03%

-6.53%

Сравнение комиссий USMV и MTUM

И USMV, и MTUM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и MTUM

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.52%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and MTUM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to USMV (2.40%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 17.19% vs 9.98% for USMV. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.19% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV and MTUM have the same expense ratio: 0.15% per year.

USMV has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.60% for MTUM.

USMV is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор