PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с IEFA

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, USMV returned 9.54%/yr vs 9.62%/yr for IEFA. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMV charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности USMV и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 9.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USMV имеют среднегодовую доходность 9.54%, а акции IEFA немного впереди с 9.62%.

USMV

1 день
0.18%
1 месяц
-0.14%
С начала года
2.87%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.97%
3 года*
10.79%
5 лет*
7.23%
10 лет*
9.54%

IEFA

1 день
0.87%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.43%
6 месяцев
9.10%
1 год
19.77%
3 года*
16.40%
5 лет*
8.67%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.87%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		9.43%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Correlation

The correlation between USMV and IEFA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.69

Over the past year, the correlation between USMV and IEFA has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USMV и IEFA

Секторы
USMV
IEFA

Технологии

33.9%
11.6%

Здравоохранение

12.6%
9.7%

Финансовые услуги

11.7%
22.6%

Потребительский защитный сектор

9.4%
6.2%

Коммунальные услуги

6.9%
3.5%

Коммуникационные услуги

6.2%
4.7%

Промышленность

6.1%
20.1%

Потребительский циклический сектор

5.7%
8.3%

Энергетика

2.7%
3.6%

Недвижимость

2.5%
2.9%

Сырьевые материалы

2.4%
6.8%

Технологии

USMV
33.9%
IEFA
11.6%

Здравоохранение

USMV
12.6%
IEFA
9.7%

Финансовые услуги

USMV
11.7%
IEFA
22.6%

Потребительский защитный сектор

USMV
9.4%
IEFA
6.2%

Коммунальные услуги

USMV
6.9%
IEFA
3.5%

Коммуникационные услуги

USMV
6.2%
IEFA
4.7%

Промышленность

USMV
6.1%
IEFA
20.1%

Потребительский циклический сектор

USMV
5.7%
IEFA
8.3%

Энергетика

USMV
2.7%
IEFA
3.6%

Недвижимость

USMV
2.5%
IEFA
2.9%

Сырьевые материалы

USMV
2.4%
IEFA
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с QUALUSMV с ACWVUSMV с VTI
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

USMV vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMVIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.28

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
1.87

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

1.73

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

6.55

-4.04

USMV vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа IEFA равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMV и IEFA

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-34.78%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-11.50%

+5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-13.76%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-30.41%

+12.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-34.78%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.10%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-6.66%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.03%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и IEFA

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 2.69%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

5.28%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

13.25%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

15.50%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

16.61%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.49%

17.02%

-2.53%

Сравнение комиссий USMV и IEFA

USMV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и IEFA

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности IEFA в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.41%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.50%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and IEFA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEFA has higher volatility (5.28%) compared to USMV (2.69%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs IEFA's -34.78%.

On 10-year performance, IEFA leads with 9.62% vs 9.54% for USMV. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEFA has performed better with a 9.62% return vs 9.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.

IEFA has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 1.50% for USMV.

USMV is categorized as Large Cap Blend Equities, while IEFA is Foreign Large Cap Equities. USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net). Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.07% for IEFA.

IEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор