PortfoliosLab logo
Сравнение IEFA с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEFA и VXUS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IEFA и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
128.15%
103.99%
IEFA
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEFA:

0.66

VXUS:

0.64

Коэф-т Сортино

IEFA:

1.05

VXUS:

1.01

Коэф-т Омега

IEFA:

1.14

VXUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

IEFA:

0.84

VXUS:

0.80

Коэф-т Мартина

IEFA:

2.47

VXUS:

2.52

Индекс Язвы

IEFA:

4.70%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

IEFA:

17.63%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

IEFA:

-34.79%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

IEFA:

-0.72%

VXUS:

-1.41%

Доходность по периодам

С начала года, IEFA показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции IEFA превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 5.40% против 4.75% соответственно.


IEFA

С начала года

11.10%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

6.59%

1 год

12.41%

5 лет

11.88%

10 лет

5.40%

VXUS

С начала года

7.84%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

3.62%

1 год

11.17%

5 лет

10.95%

10 лет

4.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEFA и VXUS

И IEFA, и VXUS имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEFA: 0.07%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEFA и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEFA
Ранг риск-скорректированной доходности IEFA, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEFA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEFA c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEFA, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEFA: 0.66
VXUS: 0.64
Коэффициент Сортино IEFA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEFA: 1.05
VXUS: 1.01
Коэффициент Омега IEFA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IEFA: 1.14
VXUS: 1.13
Коэффициент Кальмара IEFA, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEFA: 0.84
VXUS: 0.80
Коэффициент Мартина IEFA, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEFA: 2.47
VXUS: 2.52

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.64
IEFA
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и VXUS

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.12%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок IEFA и VXUS

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.79%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72%
-1.41%
IEFA
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и VXUS

iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что IEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
11.22%
IEFA
VXUS