Сравнение IEFA с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
IEFA и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEFA или VXUS.
Доходность
Сравнение доходности IEFA и VXUS
Доходность по периодам
С начала года, IEFA показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 6.36%. За последние 10 лет акции IEFA превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 5.18% против 4.76% соответственно.
IEFA
4.06%
-4.64%
-2.46%
10.80%
5.43%
5.18%
VXUS
6.36%
-4.05%
-0.23%
12.56%
5.46%
4.76%
Основные характеристики
| IEFA | VXUS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | 0.95 |
| Коэф-т Сортино | 1.19 | 1.38 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 1.10 |
| Коэф-т Мартина | 3.70 | 4.83 |
| Индекс Язвы | 2.81% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 12.80% | 12.68% |
| Макс. просадка | -34.78% | -35.97% |
| Текущая просадка | -8.65% | -7.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFA и VXUS
И IEFA, и VXUS имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IEFA и VXUS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEFA c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFA и VXUS
Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности VXUS в 3.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.17% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.01% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок IEFA и VXUS
Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEFA и VXUS
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 3.81% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.