PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с ADP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с ADP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while ADP (Automatic Data Processing, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USMV returned 9.90%/yr vs 12.40%/yr for ADP. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности USMV и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.66%. За последние 10 лет акции USMV уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 9.90% против 12.40% соответственно.

USMV

1 день
0.43%
1 месяц
1.84%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.34%
1 год
4.00%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.90%

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
9.25%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.57%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и ADP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.43%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%

Correlation

The correlation between USMV and ADP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.72

The correlation between USMV and ADP shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Automatic Data Processing, Inc.

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI
Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD

Доходность на риск

USMV vs. ADP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMVADPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-1.02

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
-1.41

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.83

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.65

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

-1.21

+3.27

USMV vs. ADP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа ADP равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMV и ADP

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и ADP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVADPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-59.51%

+26.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-38.16%

+31.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-40.78%

+31.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-40.78%

+22.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-40.78%

+7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-28.50%

+27.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-12.59%

+9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

20.40%

-18.45%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и ADP

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 2.70%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVADPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

9.18%

-6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

20.54%

-14.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

24.29%

-15.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

22.07%

-9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

24.49%

-9.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и ADP

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности ADP в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.62%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and ADP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADP has higher volatility (9.18%) compared to USMV (2.70%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs ADP's -59.51%.

USMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и ADP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор