Сравнение USML с MVRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL).
USML и MVRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USML и MVRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USML и MVRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | -3.90% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 42.12% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.44% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 14.07% |
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у MVRL с доходностью -5.44%.
USML
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
MVRL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и MVRL
И USML, и MVRL имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
USML vs. MVRL — Ранг доходности на риск
USML
MVRL
Сравнение USML c MVRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USML | MVRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.06 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 0.31 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.06 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 0.19 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USML | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.06 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.20 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.12 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между USML и MVRL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и MVRL
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.78% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
Просадки
Сравнение просадок USML и MVRL
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки MVRL в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и MVRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| USML | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -60.25% | +24.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -22.85% | +5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | -60.25% | +24.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -40.07% | +29.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -31.68% | +21.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 7.99% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и MVRL
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 5.91%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USML | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 12.40% | -6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 19.98% | -7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 35.61% | -11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 36.54% | -11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 37.93% | -13.40% |