Сравнение USML с MVRL
USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) and MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) are both exchange-traded funds - USML is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while MVRL is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, USML returned 8.11%/yr vs -8.72%/yr for MVRL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности USML и MVRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у MVRL с доходностью -5.20%.
USML
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
MVRL
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- -8.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USML и MVRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 2.96% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 42.12% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.20% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 14.07% |
Correlation
The correlation between USML and MVRL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between USML and MVRL shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USML vs. MVRL — Ранг доходности на риск
USML
MVRL
Сравнение USML c MVRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USML | MVRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.57 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 1.60 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USML | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.44 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.24 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.12 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок USML и MVRL
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки MVRL в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и MVRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USML | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -60.25% | +24.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -20.93% | +7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -32.20% | +13.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | -60.25% | +24.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -39.93% | +36.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -31.81% | +21.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 7.51% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и MVRL
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 4.22%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USML | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.87% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 20.18% | -8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 27.30% | -10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 36.55% | -12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 37.63% | -13.34% |
Сравнение комиссий USML и MVRL
И USML, и MVRL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и MVRL
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 21.21% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USML and MVRL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVRL has higher volatility (5.87%) compared to USML (4.22%). In terms of maximum drawdown, USML dropped -35.34% vs MVRL's -60.25%.
On 5-year performance, USML leads with 8.11% vs -8.72% for MVRL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, USML has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USML has performed better with a 8.11% return vs -8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USML and MVRL have the same expense ratio: 0.95% per year.
MVRL has the higher dividend yield at 21.21%, compared with 0.00% for USML.
USML is categorized as Leveraged Equities, while MVRL is REIT. USML tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%).
MVRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USML и MVRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор