Сравнение USML с MTUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL).
USML и MTUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. MTUL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USML и MTUL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USML и MTUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | -3.90% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 42.12% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | -5.77% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 7.00% |
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у MTUL с доходностью -5.77%.
USML
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
MTUL
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -9.38%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и MTUL
И USML, и MTUL имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
USML vs. MTUL — Ранг доходности на риск
USML
MTUL
Сравнение USML c MTUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USML | MTUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.50 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 0.98 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.99 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 3.95 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USML | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.50 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.23 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.16 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между USML и MTUL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и MTUL
Ни USML, ни MTUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USML и MTUL
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и MTUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| USML | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -56.83% | +21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -26.88% | +9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | -56.83% | +21.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -12.23% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -23.34% | +12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 6.74% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и MTUL
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 5.91%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USML | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 19.43% | -13.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 34.76% | -22.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 46.87% | -22.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 42.02% | -17.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 43.00% | -18.47% |