Сравнение USML с MLPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR).
USML и MLPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USML и MLPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USML и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | -4.08% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 42.12% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 24.29% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 38.28% |
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 24.29%.
USML
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -9.94%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -6.40%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- —
MLPR
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 30.59%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 32.28%
- 5 лет*
- 32.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и MLPR
И USML, и MLPR имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
USML vs. MLPR — Ранг доходности на риск
USML
MLPR
Сравнение USML c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USML | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.57 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 0.86 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.62 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 1.44 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USML | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.57 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.09 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.93 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между USML и MLPR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и MLPR
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.14% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок USML и MLPR
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и MLPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| USML | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -48.98% | +13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -24.45% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | -28.66% | -6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -4.17% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -9.09% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 10.53% | -6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и MLPR
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что USML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USML | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 4.93% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 14.06% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.47% | 28.04% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 29.60% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 34.01% | -9.47% |