Сравнение USML с CEFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD).
USML и CEFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USML и CEFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USML и CEFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | -4.08% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 42.12% |
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | -5.27% | 14.15% | 20.06% | 8.36% | -28.93% | 18.47% |
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у CEFD с доходностью -5.27%.
USML
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -9.94%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -6.40%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- —
CEFD
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и CEFD
И USML, и CEFD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
USML vs. CEFD — Ранг доходности на риск
USML
CEFD
Сравнение USML c CEFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USML | CEFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.40 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 0.68 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.51 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 2.32 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USML | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.40 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.13 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.41 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между USML и CEFD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и CEFD
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.09%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 16.09% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% |
Просадки
Сравнение просадок USML и CEFD
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, примерно равная максимальной просадке CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и CEFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| USML | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -36.95% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -16.13% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | -36.95% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -8.80% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -12.02% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 3.56% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и CEFD
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 5.94%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USML | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 8.66% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 10.82% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.47% | 20.62% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 17.83% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 17.40% | +7.14% |