Сравнение USML с AMUB
USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) and AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) are both exchange-traded funds - USML is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USML returned 6.99%/yr vs 14.55%/yr for AMUB. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. USML charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for AMUB.
Доходность
Сравнение доходности USML и AMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у AMUB с доходностью 19.79%.
USML
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 4.02%
- С начала года
- 4.32%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- —
AMUB
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 6.52%
- 6 месяцев
- 14.13%
- С начала года
- 19.79%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 3.30%
Сравнение доходности по годам USML и AMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 4.32% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 42.12% |
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 19.79% | 2.05% | 15.68% | 16.89% | 21.91% | 17.90% |
Correlation
The correlation between USML and AMUB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between USML and AMUB shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USML vs. AMUB — Ранг доходности на риск
USML
AMUB
Сравнение USML c AMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USML | AMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.75 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 4.43 | -2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USML и AMUB
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки AMUB в -79.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и AMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USML | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -79.46% | +44.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -11.02% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -17.22% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | -20.58% | -14.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -3.89% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -28.98% | +18.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 4.33% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и AMUB
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) имеют волатильность 6.03% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USML | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 5.90% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 10.98% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 14.50% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 20.09% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 27.17% | -2.99% |
Сравнение комиссий USML и AMUB
USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMUB в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и AMUB
Ни USML, ни AMUB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USML and AMUB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USML has higher volatility (6.03%) compared to AMUB (5.90%). In terms of maximum drawdown, USML dropped -35.34% vs AMUB's -79.46%.
On 5-year performance, AMUB leads with 14.55% vs 6.99% for USML. On fees, AMUB is cheaper at 0.80% per year. On volatility, AMUB has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AMUB has performed better with a 14.55% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMUB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for USML.
USML and AMUB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USML is categorized as Leveraged Equities, while AMUB is MLPs. USML tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while AMUB tracks Alerian MLP Index. Their fees differ too: 0.95% for USML and 0.80% for AMUB.
AMUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USML и AMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор