Сравнение USML с AMUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB).
USML и AMUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. AMUB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USML и AMUB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USML и AMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | -4.08% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 42.12% |
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 16.54% | 8.70% | 23.05% | 25.39% | 29.89% | 26.12% |
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у AMUB с доходностью 16.54%.
USML
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -9.94%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -6.40%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- —
AMUB
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 16.54%
- 6 месяцев
- 20.87%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 23.44%
- 5 лет*
- 23.20%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и AMUB
USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMUB в 0.80%.
Доходность на риск
USML vs. AMUB — Ранг доходности на риск
USML
AMUB
Сравнение USML c AMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USML | AMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.69 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 0.98 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.72 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 1.85 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USML | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.69 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.17 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между USML и AMUB составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и AMUB
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 5.79% | 6.54% | 6.02% | 6.54% | 6.35% | 7.34% | 10.94% | 8.36% | 8.48% | 7.00% | 6.61% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок USML и AMUB
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки AMUB в -73.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и AMUB.
Загрузка...
Показатели просадок
| USML | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -73.13% | +37.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -17.04% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | -20.58% | -14.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -2.96% | -7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -14.32% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 6.62% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и AMUB
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что USML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USML | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 3.54% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 8.96% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.47% | 18.90% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 20.01% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 26.89% | -2.35% |