Сравнение AMUB с MLPA
AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) and MLPA (Global X MLP ETF) are both MLPs funds - AMUB tracks the Alerian MLP Index while MLPA tracks the Solactive MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMUB returned 3.42%/yr vs 6.28%/yr for MLPA. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AMUB charges 0.80%/yr vs 0.77%/yr for MLPA.
Доходность
Сравнение доходности AMUB и MLPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUB показывает доходность 21.16%, что значительно выше, чем у MLPA с доходностью 19.81%. За последние 10 лет акции AMUB уступали акциям MLPA по среднегодовой доходности: 3.42% против 6.28% соответственно.
AMUB
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.85%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 21.16%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 3.42%
- Всё время*
- 0.36%
MLPA
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 4.73%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 19.81%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 6.28%
- Всё время*
- 4.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.20K | $7.97K | $19.30K | |
MLPA Global X MLP ETF | $13.80M | $11.47M | $11.08M |
Сравнение доходности по годам AMUB и MLPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 21.16% | 2.05% | 15.68% | 16.89% | 21.91% | 28.83% | -36.47% | -1.78% | -19.25% | -13.07% |
MLPA Global X MLP ETF | 19.81% | 5.73% | 20.35% | 15.93% | 27.03% | 39.64% | -33.97% | 11.91% | -15.71% | -8.31% |
Correlation
The correlation between AMUB and MLPA is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г. | 0.75 |
The correlation between AMUB and MLPA shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUB vs. MLPA — Ранг доходности на риск
AMUB
MLPA
Сравнение AMUB c MLPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMUB | MLPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.43 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 6.55 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMUB и MLPA
Максимальная просадка AMUB за все время составила -79.46%, примерно равная максимальной просадке MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и MLPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUB | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.46% | -78.75% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -7.73% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.22% | -14.20% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -18.75% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.86% | -74.05% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -1.66% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.84% | -20.07% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 2.87% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUB и MLPA
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Global X MLP ETF (MLPA) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что AMUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUB | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 3.90% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 9.64% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 12.39% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 17.68% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 27.39% | -0.20% |
Сравнение комиссий AMUB и MLPA
AMUB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MLPA в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUB и MLPA
AMUB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPA Global X MLP ETF | 7.05% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AMUB and MLPA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AMUB has higher volatility (4.44%) compared to MLPA (3.90%). In terms of maximum drawdown, AMUB dropped -79.46% vs MLPA's -78.75%.
On 10-year performance, MLPA leads with 6.28% vs 3.42% for AMUB. On fees, MLPA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, MLPA has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MLPA has performed better with a 6.28% return vs 3.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MLPA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.80% for AMUB.
MLPA has the higher dividend yield at 7.05%, compared with 0.00% for AMUB.
AMUB tracks Alerian MLP Index, while MLPA tracks Solactive MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: UBS and Global X. Their fees differ too: 0.80% for AMUB and 0.77% for MLPA.
MLPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMUB и MLPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор