Сравнение AMUB с MLPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и Global X MLP ETF (MLPA).
AMUB и MLPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMUB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMUB и MLPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMUB и MLPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 16.54% | 8.70% | 23.05% | 25.39% | 29.89% | 38.64% | -29.50% | 6.26% | -13.33% | -7.19% |
MLPA Global X MLP ETF | 13.45% | 5.73% | 20.35% | 15.93% | 27.03% | 39.64% | -33.97% | 11.91% | -15.71% | -8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, AMUB показывает доходность 16.54%, что значительно выше, чем у MLPA с доходностью 13.45%. За последние 10 лет акции AMUB превзошли акции MLPA по среднегодовой доходности: 10.32% против 8.14% соответственно.
AMUB
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 16.54%
- 6 месяцев
- 20.87%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 23.44%
- 5 лет*
- 23.20%
- 10 лет*
- 10.32%
MLPA
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 15.77%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMUB и MLPA
AMUB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MLPA в 0.46%.
Доходность на риск
AMUB vs. MLPA — Ранг доходности на риск
AMUB
MLPA
Сравнение AMUB c MLPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMUB | MLPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.59 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.86 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.63 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 1.56 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUB | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.59 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.30 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.16 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между AMUB и MLPA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUB и MLPA
Дивидендная доходность AMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности MLPA в 7.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 5.79% | 6.54% | 6.02% | 6.54% | 6.35% | 7.34% | 10.94% | 8.36% | 8.48% | 7.00% | 6.61% | 2.25% |
MLPA Global X MLP ETF | 7.15% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
Просадки
Сравнение просадок AMUB и MLPA
Максимальная просадка AMUB за все время составила -73.13%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и MLPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMUB | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.13% | -78.75% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -14.20% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -18.75% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.13% | -74.05% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -2.87% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.32% | -20.50% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 5.73% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUB и MLPA
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Global X MLP ETF (MLPA) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что AMUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMUB | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.34% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 7.92% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 16.09% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 18.41% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.89% | 27.64% | -0.75% |