PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMUB с MLPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMUB с MLPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) and MLPA (Global X MLP ETF) are both MLPs funds - AMUB tracks the Alerian MLP Index while MLPA tracks the Solactive MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMUB returned 3.05%/yr vs 6.22%/yr for MLPA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMUB charges 0.80%/yr vs 0.46%/yr for MLPA.

Доходность

Сравнение доходности AMUB и MLPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и Global X MLP ETF (MLPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMUB показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у MLPA с доходностью 16.07%. За последние 10 лет акции AMUB уступали акциям MLPA по среднегодовой доходности: 3.05% против 6.22% соответственно.

AMUB

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.25%
1 год
15.77%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.34%
10 лет*
3.05%

MLPA

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.52%
С начала года
16.07%
6 месяцев
14.82%
1 год
16.32%
3 года*
17.12%
5 лет*
15.58%
10 лет*
6.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMUB и MLPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		16.97%2.05%15.68%16.89%21.91%28.83%-36.47%-1.78%-19.25%-13.07%
MLPA
Global X MLP ETF		16.07%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%-33.97%11.91%-15.71%-8.31%

Correlation

The correlation between AMUB and MLPA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.75

The correlation between AMUB and MLPA shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Global X MLP ETF

Часто сравнивают с AMUB:
AMUB с UMIAMUB с AMLPAMUB с IFEDAMUB с NLRAMUB с ATMPAMUB с AMZAAMUB с MVRL
Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с SCHDMLPA с EMLPMLPA с UMIMLPA с EMO

Доходность на риск

AMUB vs. MLPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUB c MLPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMUBMLPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.37

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.96

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.97

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

5.99

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMUB vs. MLPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUB на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPA равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUB и MLPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMUBMLPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.37

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.86

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.23

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.16

-0.16

Просадки

Сравнение просадок AMUB и MLPA

Максимальная просадка AMUB за все время составила -79.46%, примерно равная максимальной просадке MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и MLPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMUBMLPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.46%

-78.75%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-8.33%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

-14.20%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.58%

-18.75%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.86%

-74.05%

-4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-3.84%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.23%

-20.27%

-8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.73%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUB и MLPA

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Global X MLP ETF (MLPA) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что AMUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMUBMLPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.50%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

8.47%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

12.00%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

18.21%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

27.47%

-0.38%

Сравнение комиссий AMUB и MLPA

AMUB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MLPA в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUB и MLPA

AMUB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPA
Global X MLP ETF		7.28%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AMUB and MLPA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AMUB has higher volatility (5.40%) compared to MLPA (4.50%). In terms of maximum drawdown, AMUB dropped -79.46% vs MLPA's -78.75%.

On 10-year performance, MLPA leads with 6.22% vs 3.05% for AMUB. On fees, MLPA is cheaper at 0.46% per year. On volatility, MLPA has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MLPA has performed better with a 6.22% return vs 3.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPA is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.80% for AMUB.

MLPA has the higher dividend yield at 7.28%, compared with 0.00% for AMUB.

AMUB tracks Alerian MLP Index, while MLPA tracks Solactive MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: UBS and Global X. Their fees differ too: 0.80% for AMUB and 0.46% for MLPA.

MLPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMUB и MLPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор