Сравнение AMUB с AMZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и InfraCap MLP ETF (AMZA).
AMUB и AMZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMUB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AMUB и AMZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMUB и AMZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 16.54% | 8.70% | 23.05% | 25.39% | 29.89% | 38.64% | -29.50% | 6.26% | -13.33% | -7.19% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 19.38% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | 6.27% | -26.78% | -6.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AMUB показывает доходность 16.54%, что значительно ниже, чем у AMZA с доходностью 19.38%. За последние 10 лет акции AMUB превзошли акции AMZA по среднегодовой доходности: 10.32% против 7.88% соответственно.
AMUB
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 16.54%
- 6 месяцев
- 20.87%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 23.44%
- 5 лет*
- 23.20%
- 10 лет*
- 10.32%
AMZA
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 19.38%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 22.86%
- 5 лет*
- 23.82%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMUB и AMZA
AMUB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.
Доходность на риск
AMUB vs. AMZA — Ранг доходности на риск
AMUB
AMZA
Сравнение AMUB c AMZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMUB | AMZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.25 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.47 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.30 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 0.55 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUB | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.25 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.92 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.21 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.03 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между AMUB и AMZA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUB и AMZA
Дивидендная доходность AMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности AMZA в 7.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 5.79% | 6.54% | 6.02% | 6.54% | 6.35% | 7.34% | 10.94% | 8.36% | 8.48% | 7.00% | 6.61% | 2.25% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 7.88% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
Просадки
Сравнение просадок AMUB и AMZA
Максимальная просадка AMUB за все время составила -73.13%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и AMZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMUB | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.13% | -91.46% | +18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -17.90% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -25.15% | +4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.13% | -86.84% | +13.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -12.28% | +9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.32% | -45.54% | +31.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 9.91% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUB и AMZA
Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) составляет 3.54%, в то время как у InfraCap MLP ETF (AMZA) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что AMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMUB | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 5.70% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 12.41% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 23.23% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 25.96% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.89% | 37.45% | -10.56% |