PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMUB с AMZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMUB с AMZA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) and AMZA (InfraCap MLP ETF) are both MLPs funds. AMUB is passively managed, while AMZA is actively managed. Over the past 10 years, AMUB returned 3.05%/yr vs 4.86%/yr for AMZA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMUB charges 0.80%/yr vs 2.01%/yr for AMZA.

Доходность

Сравнение доходности AMUB и AMZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMUB показывает доходность 16.97%, что значительно ниже, чем у AMZA с доходностью 22.22%. За последние 10 лет акции AMUB уступали акциям AMZA по среднегодовой доходности: 3.05% против 4.86% соответственно.

AMUB

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.25%
1 год
15.77%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.34%
10 лет*
3.05%

AMZA

1 день
0.39%
1 месяц
-0.92%
С начала года
22.22%
6 месяцев
20.41%
1 год
17.55%
3 года*
22.02%
5 лет*
19.41%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMUB и AMZA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		16.97%2.05%15.68%16.89%21.91%28.83%-36.47%-1.78%-19.25%-13.07%
AMZA
InfraCap MLP ETF		22.22%0.17%30.90%23.35%33.20%51.22%-49.25%6.27%-26.78%-6.90%

Correlation

The correlation between AMUB and AMZA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.75

The correlation between AMUB and AMZA shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

InfraCap MLP ETF

Часто сравнивают с AMUB:
AMUB с UMIAMUB с AMLPAMUB с IFEDAMUB с NLRAMUB с ATMPAMUB с MVRLAMUB с MLPX
Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с MLPBAMZA с ATMPAMZA с UMIAMZA с GCCAMZA с CDUAFAMZA с EMOAMZA с DIV

Доходность на риск

AMUB vs. AMZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUB c AMZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMUBAMZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.00

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.48

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.45

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

3.65

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMUB vs. AMZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUB на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZA равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUB и AMZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMUBAMZAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.00

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.13

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.02

+0.02

Просадки

Сравнение просадок AMUB и AMZA

Максимальная просадка AMUB за все время составила -79.46%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и AMZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMUBAMZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.46%

-91.46%

+12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-12.16%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

-18.56%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.58%

-25.15%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.86%

-86.84%

+7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-10.19%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.23%

-45.02%

+15.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

4.82%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUB и AMZA

Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) составляет 5.40%, в то время как у InfraCap MLP ETF (AMZA) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что AMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMUBAMZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.80%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

13.40%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

17.72%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

25.84%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

37.25%

-10.16%

Сравнение комиссий AMUB и AMZA

AMUB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUB и AMZA

AMUB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZA
InfraCap MLP ETF		8.02%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%

Часто задаваемые вопросы

AMUB and AMZA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZA has higher volatility (5.80%) compared to AMUB (5.40%). In terms of maximum drawdown, AMUB dropped -79.46% vs AMZA's -91.46%.

On 10-year performance, AMZA leads with 4.86% vs 3.05% for AMUB. On fees, AMUB is cheaper at 0.80% per year. On volatility, AMUB has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AMZA has performed better with a 4.86% return vs 3.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMUB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.

AMZA has the higher dividend yield at 8.02%, compared with 0.00% for AMUB.

They also come from different issuers: UBS and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.80% for AMUB and 2.01% for AMZA.

AMUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMUB и AMZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор