PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMUB с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMUB и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMUB и IFED


2026 (YTD)20252024202320222021
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B
16.54%8.70%23.05%25.39%29.89%1.63%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
-10.70%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, AMUB показывает доходность 16.54%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.70%.


AMUB

1 день
-1.33%
1 месяц
1.05%
С начала года
16.54%
6 месяцев
20.87%
1 год
12.97%
3 года*
23.44%
5 лет*
23.20%
10 лет*
10.32%

IFED

1 день
2.06%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-10.70%
6 месяцев
-11.02%
1 год
5.41%
3 года*
14.83%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Сравнение комиссий AMUB и IFED

AMUB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.


Доходность на риск

AMUB vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 2525
Ранг коэф-та Мартина

IFED
Ранг доходности на риск IFED: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUB c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMUBIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.29

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.52

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

0.39

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

1.24

+0.62

AMUB vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUB на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUB и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMUBIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.29

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.58

-0.32

Корреляция

Корреляция между AMUB и IFED составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUB и IFED

Дивидендная доходность AMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B
5.79%6.54%6.02%6.54%6.35%7.34%10.94%8.36%8.48%7.00%6.61%2.25%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMUB и IFED

Максимальная просадка AMUB за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и IFED.


Загрузка...

Показатели просадок


AMUBIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.13%

-22.36%

-50.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.04%

-14.65%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-12.52%

+9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-5.70%

-8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

4.64%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUB и IFED

Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) составляет 3.54%, в то время как у ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что AMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AMUBIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.91%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

10.83%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

18.80%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

19.72%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.89%

19.72%

+7.17%