Сравнение AMUB с IFED
AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both exchange-traded funds - AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index, while IFED is a Leveraged Equities fund tracking the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, AMUB returned 15.80%/yr vs 16.71%/yr for IFED. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. AMUB charges 0.80%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности AMUB и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUB показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -3.52%.
AMUB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 16.97%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 3.05%
IFED
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMUB и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 16.97% | 2.05% | 15.68% | 16.89% | 21.91% | -0.26% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -3.52% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between AMUB and IFED is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between AMUB and IFED has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUB vs. IFED — Ранг доходности на риск
AMUB
IFED
Сравнение AMUB c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMUB | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.04 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.14 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 0.34 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUB | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.12 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.65 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок AMUB и IFED
Максимальная просадка AMUB за все время составила -79.46%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUB | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.46% | -22.36% | -57.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -14.65% | +4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.22% | -22.36% | +5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -5.50% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.23% | -5.84% | -23.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 5.75% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUB и IFED
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что AMUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUB | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 4.50% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 12.86% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 16.21% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 19.88% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 19.88% | +7.21% |
Сравнение комиссий AMUB и IFED
AMUB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUB и IFED
Ни AMUB, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMUB and IFED have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMUB has higher volatility (5.40%) compared to IFED (4.50%). In terms of maximum drawdown, AMUB dropped -79.46% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IFED leads with 16.71% vs 15.80% for AMUB. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.71% return vs 15.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for AMUB.
AMUB and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AMUB is categorized as MLPs, while IFED is Leveraged Equities. AMUB tracks Alerian MLP Index, while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.80% for AMUB and 0.45% for IFED.
AMUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMUB и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор