Сравнение AMUB с NLR
AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMUB returned 3.30%/yr vs 10.63%/yr for NLR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. AMUB charges 0.80%/yr vs 0.56%/yr for NLR.
Доходность
Сравнение доходности AMUB и NLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUB показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -15.72%. За последние 10 лет акции AMUB уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 3.30% против 10.63% соответственно.
AMUB
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 6.52%
- 6 месяцев
- 14.13%
- С начала года
- 19.79%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 3.30%
NLR
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -16.00%
- 6 месяцев
- -27.85%
- С начала года
- -15.72%
- 1 год
- -6.24%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение доходности по годам AMUB и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 19.79% | 2.05% | 15.68% | 16.89% | 21.91% | 28.83% | -36.47% | -1.78% | -19.25% | -13.07% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -15.72% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
Correlation
The correlation between AMUB and NLR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г. | 0.30 |
The correlation between AMUB and NLR shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUB vs. NLR — Ранг доходности на риск
AMUB
NLR
Сравнение AMUB c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMUB | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.17 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | -0.39 | +4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMUB и NLR
Максимальная просадка AMUB за все время составила -79.46%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и NLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUB | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.46% | -65.05% | -14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -36.32% | +25.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.22% | -36.32% | +19.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -36.32% | +15.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.86% | -36.32% | -42.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -36.32% | +32.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.98% | -35.67% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 15.87% | -11.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUB и NLR
Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) составляет 5.90%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что AMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUB | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 9.39% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 32.73% | -21.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 43.21% | -28.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 29.90% | -9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 24.42% | +2.75% |
Сравнение комиссий AMUB и NLR
AMUB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUB и NLR
AMUB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 3.02% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
AMUB and NLR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NLR has higher volatility (9.39%) compared to AMUB (5.90%). In terms of maximum drawdown, AMUB dropped -79.46% vs NLR's -65.05%.
On 10-year performance, NLR leads with 10.63% vs 3.30% for AMUB. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, AMUB has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NLR has performed better with a 10.63% return vs 3.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.80% for AMUB.
NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.00% for AMUB.
AMUB is categorized as MLPs, while NLR is Uranium. AMUB tracks Alerian MLP Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: UBS and VanEck. Their fees differ too: 0.80% for AMUB and 0.56% for NLR.
AMUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMUB и NLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор