PortfoliosLab logo
Сравнение AMUB с AMLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMUB и AMLP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AMUB и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.07%
61.46%
AMUB
AMLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMUB:

0.76

AMLP:

0.76

Коэф-т Сортино

AMUB:

1.08

AMLP:

1.09

Коэф-т Омега

AMUB:

1.15

AMLP:

1.15

Коэф-т Кальмара

AMUB:

0.92

AMLP:

0.97

Коэф-т Мартина

AMUB:

3.69

AMLP:

3.87

Индекс Язвы

AMUB:

4.26%

AMLP:

3.58%

Дневная вол-ть

AMUB:

20.82%

AMLP:

18.26%

Макс. просадка

AMUB:

-73.03%

AMLP:

-77.19%

Текущая просадка

AMUB:

-7.39%

AMLP:

-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, AMUB показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 5.03%.


AMUB

С начала года

5.73%

1 месяц

-5.91%

6 месяцев

10.82%

1 год

14.42%

5 лет

29.24%

10 лет

N/A

AMLP

С начала года

5.03%

1 месяц

-4.43%

6 месяцев

9.99%

1 год

13.11%

5 лет

27.14%

10 лет

3.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMUB и AMLP

AMUB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.


График комиссии AMLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMLP: 0.90%
График комиссии AMUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMUB: 0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMUB и AMLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMUB
Ранг риск-скорректированной доходности AMUB, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMUB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

AMLP
Ранг риск-скорректированной доходности AMLP, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMUB c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMUB, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMUB: 0.76
AMLP: 0.76
Коэффициент Сортино AMUB, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMUB: 1.08
AMLP: 1.09
Коэффициент Омега AMUB, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMUB: 1.15
AMLP: 1.15
Коэффициент Кальмара AMUB, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMUB: 0.92
AMLP: 0.97
Коэффициент Мартина AMUB, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMUB: 3.69
AMLP: 3.87

Показатель коэффициента Шарпа AMUB на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMLP равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUB и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.76
AMUB
AMLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUB и AMLP

Дивидендная доходность AMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности AMLP в 7.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B
5.97%6.02%6.54%6.35%7.34%10.94%8.36%8.48%7.01%6.61%0.00%0.00%
AMLP
Alerian MLP ETF
7.66%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.30%7.97%8.09%9.84%6.45%

Просадки

Сравнение просадок AMUB и AMLP

Максимальная просадка AMUB за все время составила -73.03%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и AMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.39%
-5.57%
AMUB
AMLP

Волатильность

Сравнение волатильности AMUB и AMLP

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 11.70%. Это указывает на то, что AMUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.18%
11.70%
AMUB
AMLP