PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMUB с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMUB с AMLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both MLPs funds - AMUB tracks the Alerian MLP Index while AMLP tracks the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMUB returned 3.05%/yr vs 6.76%/yr for AMLP. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMUB charges 0.80%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности AMUB и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMUB показывает доходность 16.97%, а AMLP немного ниже – 16.31%. За последние 10 лет акции AMUB уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: 3.05% против 6.76% соответственно.

AMUB

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.25%
1 год
15.77%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.34%
10 лет*
3.05%

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMUB и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		16.97%2.05%15.68%16.89%21.91%28.83%-36.47%-1.78%-19.25%-13.07%
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between AMUB and AMLP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.77

The correlation between AMUB and AMLP shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с AMUB:
AMUB с UMIAMUB с IFEDAMUB с NLRAMUB с AMZAAMUB с MVRLAMUB с MLPXAMUB с ATMP
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

AMUB vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUB c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMUBAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.45

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.03

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.92

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

6.37

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMUB vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUB на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMLP равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUB и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMUBAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.45

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.85

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.24

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.22

-0.22

Просадки

Сравнение просадок AMUB и AMLP

Максимальная просадка AMUB за все время составила -79.46%, примерно равная максимальной просадке AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMUBAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.46%

-77.19%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-8.94%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

-14.27%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.58%

-20.92%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.86%

-72.62%

-6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-4.10%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.23%

-17.40%

-11.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.68%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUB и AMLP

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что AMUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMUBAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.91%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

8.66%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

11.90%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

19.98%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

27.68%

-0.59%

Сравнение комиссий AMUB и AMLP

AMUB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUB и AMLP

AMUB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AMUB and AMLP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AMUB has higher volatility (5.40%) compared to AMLP (4.91%). In terms of maximum drawdown, AMUB dropped -79.46% vs AMLP's -77.19%.

On 10-year performance, AMLP leads with 6.76% vs 3.05% for AMUB. On fees, AMUB is cheaper at 0.80% per year. On volatility, AMLP has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AMLP has performed better with a 6.76% return vs 3.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMUB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 0.00% for AMUB.

AMUB tracks Alerian MLP Index, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: UBS and SS&C. Their fees differ too: 0.80% for AMUB and 0.90% for AMLP.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMUB и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор