PortfoliosLab logo
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US90274D3742

CUSIP

90274D374

Эмитент

UBS

Дата выпуска

8 окт. 2015 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

MLPs

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Alerian MLP Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AMUB составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AMUB с UMI AMUB с AMLP
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) показал доход в 6.39% с начала года и 16.35% за последние 12 месяцев.


AMUB

С начала года

6.39%

1 месяц

8.49%

6 месяцев

9.35%

1 год

16.35%

5 лет

28.26%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMUB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.70%3.22%-0.05%-8.76%3.98%6.39%
20244.29%4.26%4.58%-1.42%0.00%4.52%0.55%0.14%-0.27%-1.43%14.39%-7.27%23.05%
20236.25%-1.07%-1.14%1.61%-0.72%4.23%5.63%0.62%3.08%0.20%6.62%-1.96%25.38%
202211.01%5.10%2.00%-0.60%8.03%-14.37%13.12%3.34%-7.58%14.43%0.61%-4.57%29.90%
20215.93%7.73%6.70%7.11%7.24%5.13%-6.45%-2.42%3.07%4.69%-7.44%3.41%38.63%
2020-5.53%-15.04%-46.78%50.47%8.27%-8.15%-3.71%1.15%-13.79%4.27%22.58%2.79%-29.49%
201912.82%1.20%2.59%-1.35%-1.24%2.31%0.03%-5.41%0.75%-6.66%-5.31%8.14%6.35%
2018-0.66%-3.11%5.77%-0.65%10.18%-4.40%-9.10%-10.39%-13.23%
20173.87%3.29%-0.98%-3.75%0.00%-3.70%-1.32%-6.14%1.04%-2.53%-1.70%5.31%-7.04%
20160.00%4.16%4.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMUB составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AMUB, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMUB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.78
  • За 5 лет: 1.12
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.402015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.15$1.12$1.05$0.87$0.82$0.95$1.15$1.19$1.21$1.32$0.36

Дивидендный доход

5.93%6.02%6.54%6.35%7.34%10.94%8.36%8.48%7.01%6.61%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30
2024$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$1.12
2023$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$1.05
2022$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.87
2021$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.82
2020$0.00$0.27$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.21$0.00$0.95
2019$0.00$0.29$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.15
2018$0.27$0.00$0.32$0.00$0.31$0.00$0.29$0.00$1.19
2017$0.00$0.29$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.30$0.00$1.21
2016$0.34$0.34$0.32$0.32$0.00$1.32
2015$0.36$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B показал максимальную просадку в 73.03%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 554 торговые сессии.

Текущая просадка ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B составляет 6.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.03%22 февр. 2017 г.35418 мар. 2020 г.55427 мая 2022 г.908
-20.58%8 июн. 2022 г.1123 июн. 2022 г.9031 окт. 2022 г.101
-17.04%3 апр. 2025 г.48 апр. 2025 г.
-9.75%15 февр. 2023 г.2623 мар. 2023 г.517 июн. 2023 г.77
-9.7%2 дек. 2024 г.1318 дек. 2024 г.1816 янв. 2025 г.31

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...