Сравнение AMUB с MVRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL).
AMUB и MVRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMUB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMUB и MVRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMUB и MVRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 15.44% | 8.70% | 23.05% | 25.39% | 29.89% | 38.64% | -3.90% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.44% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 57.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AMUB показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у MVRL с доходностью -5.44%.
AMUB
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 10.21%
MVRL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMUB и MVRL
AMUB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MVRL в 0.95%.
Доходность на риск
AMUB vs. MVRL — Ранг доходности на риск
AMUB
MVRL
Сравнение AMUB c MVRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMUB | MVRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.06 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.31 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.06 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 0.19 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUB | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.06 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | -0.20 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.12 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между AMUB и MVRL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUB и MVRL
Дивидендная доходность AMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности MVRL в 20.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 5.84% | 6.54% | 6.02% | 6.54% | 6.35% | 7.34% | 10.94% | 8.36% | 8.48% | 7.00% | 6.61% | 2.25% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.78% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMUB и MVRL
Максимальная просадка AMUB за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки MVRL в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и MVRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMUB | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.13% | -60.25% | -12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -22.85% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -60.25% | +39.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -40.07% | +36.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -31.68% | +17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 7.99% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUB и MVRL
Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) составляет 3.64%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что AMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMUB | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 12.40% | -8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 19.98% | -10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 35.61% | -16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 36.54% | -16.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 37.93% | -11.05% |