PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMUB с UMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMUB с UMI

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI).

AMUB и UMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMUB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMUB или UMI.

Корреляция

Корреляция между AMUB и UMI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMUB и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

AMUB:

13.94%

UMI:

13.92%

Макс. просадка

AMUB:

-0.69%

UMI:

-0.44%

Текущая просадка

AMUB:

0.00%

UMI:

-0.19%

Доходность по периодам

AMUB

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UMI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMUB и UMI

AMUB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.

UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMUB и UMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUB
Ранг риск-скорректированной доходности AMUB, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMUB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
UMI
Ранг риск-скорректированной доходности UMI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMUB c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUB и UMI

Дивидендная доходность AMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности UMI в 4.03%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		6.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMUB и UMI

Максимальная просадка AMUB за все время составила -0.69%, что больше максимальной просадки UMI в -0.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и UMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMUB и UMI

Загрузка...