PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMF с RUNN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).

USMF и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности USMF и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMF и RUNN

2026 (YTD)202520242023
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		-3.02%4.60%19.65%12.81%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.84%2.30%17.16%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у RUNN с доходностью -2.84%.

USMF

1 день
0.30%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-4.09%
1 год
0.75%
3 года*
11.20%
5 лет*
6.87%
10 лет*
—

RUNN

1 день
0.57%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-5.00%
1 год
0.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SPMOUSMF с SFLRUSMF с SPYUSMF с VO
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с RECSRUNN с IJHRUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с FMDERUNN с XMHQ

Сравнение комиссий USMF и RUNN

USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.

RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund

Доходность на риск

USMF vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMFRUNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.02

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

0.15

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.02

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

0.04

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.44

0.11

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMF vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMFRUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.02

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.72

-0.14

Корреляция

Корреляция между USMF и RUNN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и RUNN

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности RUNN в 0.57%

TTM202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.42%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USMF и RUNN

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и RUNN.

Загрузка...

Показатели просадок

USMFRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-16.83%

-19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-10.60%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-7.74%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-3.36%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.82%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и RUNN

Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 3.44%, в то время как у Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMFRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.42%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

9.85%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

16.68%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

13.87%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

13.87%

+3.21%