- ISIN
- US48817R8705
- Эмитент
- Running Oak Capital
- Дата выпуска
- 7 июн. 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $334M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции RUNN — $34.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) показал доход в 0.55% с начала года и -0.13% за последние 12 месяцев.
Running Oak Efficient Growth ETF
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- -4.15%
- С начала года
- 0.55%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RUNN по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RUNN закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.57% | -0.11% | -6.61% | 3.04% | -1.53% | -0.88% | 3.48% | 0.55% | |||||
| 2025 | 3.75% | -1.71% | -2.96% | -1.76% | 3.98% | 2.15% | 0.47% | 1.74% | -0.93% | -3.47% | 1.17% | 0.16% | 2.30% |
| 2024 | 1.28% | 6.79% | 2.64% | -4.76% | 3.44% | -0.60% | 4.90% | 2.64% | 1.70% | -0.72% | 6.78% | -7.17% | 17.16% |
| 2023 | 5.53% | 1.19% | -1.26% | -4.19% | -1.78% | 7.24% | 5.16% | 11.90% |
Метрики бенчмарка
Running Oak Efficient Growth ETF has an annualized alpha of -3.44%, beta of 0.72, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 08, 2023.
- This ETF participated in 106.43% of S&P 500 Index downside but only 68.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -3.44% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -3.44%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 68.07%
- Участие в снижении
- 106.43%
Комиссия
Комиссия RUNN составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RUNN имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUNN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.24 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 9.71 | -9.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Running Oak Efficient Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.13 | $0.09 |
Дивидендный доход | 0.55% | 0.55% | 0.39% | 0.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Running Oak Efficient Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2023 | $0.09 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Running Oak Efficient Growth ETF показал максимальную просадку в 16.83%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Running Oak Efficient Growth ETF составляет 4.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.83%апр. 2025 г. | 4mo 7d | — | 1y 7moдек. 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-9.63%окт. 2023 г. | 3mo 3d | 1mo 5d | 4mo 8dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-6.28%апр. 2024 г. | 17d | 2mo 25d | 3mo 12dапр. 2024 г. - июль 2024 г. | — |
-5.08%авг. 2024 г. | 19d | 16d | 1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-3.53%нояб. 2024 г. | 7d | 10d | 17dнояб. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| RUNN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -56.78% | +39.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -9.10% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -18.90% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -1.00% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -10.70% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 2.09% | +2.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RUNN
Добавьте Running Oak Efficient Growth ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RUNN