PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUNN с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUNN с SPYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - RUNN is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Running Oak Capital, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. RUNN is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past year, RUNN returned -0.93% vs 33.66% for SPYG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности RUNN и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.73%.

RUNN

1 день
0.98%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-2.63%
1 год
-0.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUNN и SPYG

2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.05%2.30%17.16%12.05%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%22.09%35.99%11.57%

Correlation

The correlation between RUNN and SPYG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.56

The correlation between RUNN and SPYG shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RUNN и SPYG

Секторы
RUNN
SPYG

Промышленность

39.4%
5.0%

Технологии

17.8%
51.9%

Здравоохранение

13.3%
5.8%

Финансовые услуги

12.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
8.9%

Коммуникационные услуги

2.1%
16.8%

Сырьевые материалы

2.0%
0.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.1%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Промышленность

RUNN
39.4%
SPYG
5.0%

Технологии

RUNN
17.8%
SPYG
51.9%

Здравоохранение

RUNN
13.3%
SPYG
5.8%

Финансовые услуги

RUNN
12.8%
SPYG
8.5%

Потребительский циклический сектор

RUNN
8.3%
SPYG
8.9%

Коммуникационные услуги

RUNN
2.1%
SPYG
16.8%

Сырьевые материалы

RUNN
2.0%
SPYG
0.3%

Потребительский защитный сектор

RUNN

-

SPYG
1.0%

Энергетика

RUNN

-

SPYG
0.1%

Недвижимость

RUNN

-

SPYG
0.6%

Коммунальные услуги

RUNN

-

SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с IJHRUNN с FMDERUNN с FRTYRUNN с XMHQRUNN с SPY
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

RUNN vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUNNSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.11

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.88

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

2.46

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

10.17

-10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUNN vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUNNSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.11

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.35

+0.35

Просадки

Сравнение просадок RUNN и SPYG

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUNNSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-67.63%

+50.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-13.76%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-1.15%

-5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-24.32%

+20.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

3.32%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и SPYG

Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 3.69%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUNNSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.34%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

12.46%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

16.06%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

21.16%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

20.64%

-6.83%

Сравнение комиссий RUNN и SPYG

RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и SPYG

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

RUNN and SPYG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (4.34%) compared to RUNN (3.69%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs SPYG's -67.63%.

On 1-year performance, SPYG leads with 33.66% vs -0.93% for RUNN. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYG has performed better with a 33.66% return vs -0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.

RUNN has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.47% for SPYG.

RUNN is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: Running Oak Capital and State Street. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUNN и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор