PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RUNN с RECS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUNN с RECS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and RECS (Columbia Research Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - RUNN is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Running Oak, while RECS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. RUNN is actively managed, while RECS is passively managed. Over the past 3 years, RUNN returned 10.15%/yr vs 21.31%/yr for RECS. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for RECS.

Доходность

Сравнение доходности RUNN и RECS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у RECS с доходностью 10.31%.

RUNN

1 день
-0.58%
1 месяц
4.99%
6 месяцев
0.56%
С начала года
4.77%
1 год
3.34%
3 года*
10.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.36%

RECS

1 день
0.29%
1 месяц
3.04%
6 месяцев
10.15%
С начала года
10.31%
1 год
20.78%
3 года*
21.31%
5 лет*
13.63%
10 лет*
10.27%
Всё время*
3.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RECS

Columbia Research Enhanced Core ETF
$22.49M$20.12M$19.81M

RUNN

Running Oak Efficient Growth ETF
$1.35M$3.91M$2.59M

Сравнение доходности по годам RUNN и RECS

2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		4.77%2.30%17.16%11.90%
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		10.31%19.30%26.27%12.42%

Correlation

The correlation between RUNN and RECS is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.73

The correlation between RUNN and RECS has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RUNN и RECS

Секторы
RUNN
RECS

Промышленность

36.0%
8.9%

Технологии

19.6%
36.6%

Здравоохранение

13.3%
9.1%

Финансовые услуги

12.8%
11.9%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.4%

Сырьевые материалы

3.7%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.1%
10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.0%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Промышленность

RUNN
36.0%
RECS
8.9%

Технологии

RUNN
19.6%
RECS
36.6%

Здравоохранение

RUNN
13.3%
RECS
9.1%

Финансовые услуги

RUNN
12.8%
RECS
11.9%

Потребительский циклический сектор

RUNN
8.3%
RECS
9.4%

Сырьевые материалы

RUNN
3.7%
RECS
1.9%

Коммуникационные услуги

RUNN
2.1%
RECS
10.2%

Потребительский защитный сектор

RUNN

-

RECS
4.5%

Энергетика

RUNN

-

RECS
3.0%

Недвижимость

RUNN

-

RECS
2.2%

Коммунальные услуги

RUNN

-

RECS
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

Columbia Research Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с FRTYRUNN с FMDERUNN с IJHRUNN с SPYGRUNN с SPYRUNN с XMHQ
Часто сравнивают с RECS:
RECS с VOORECS с SPYRECS с SPHQRECS с PRFRECS с IUSRECS с SPGPRECS с GARP

Доходность на риск

RUNN vs. RECS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RUNN c RECS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RUNNRECSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
1.71

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
2.39

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

2.37

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

9.81

-9.13

RUNN vs. RECS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа RECS равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и RECS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RUNN и RECS

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки RECS в -34.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и RECS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUNNRECSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-34.29%

+17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-8.82%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-18.60%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

0.00%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-1.28%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

2.12%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и RECS

Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что RUNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUNNRECSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

3.59%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

9.51%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

12.19%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

16.43%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

16.30%

-2.36%

Сравнение комиссий RUNN и RECS

RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии RECS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и RECS

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности RECS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.01%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.53%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RUNN and RECS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUNN has higher volatility (5.32%) compared to RECS (3.59%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs RECS's -34.29%.

On 3-year performance, RECS leads with 21.31% vs 10.15% for RUNN. On fees, RECS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RECS has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RECS has performed better with a 21.31% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RECS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.

RECS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.53% for RUNN.

RUNN is categorized as Mid Cap Blend Equities, while RECS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Running Oak and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.15% for RECS.

RECS currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUNN и RECS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор