Сравнение RUNN с RECS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS).
RUNN и RECS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г.. RECS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности RUNN и RECS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RUNN и RECS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | -2.84% | 2.30% | 17.16% | 12.05% |
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | -3.89% | 19.30% | 26.27% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, RUNN показывает доходность -2.84%, что значительно выше, чем у RECS с доходностью -3.89%.
RUNN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RECS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -1.83%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RUNN и RECS
RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии RECS в 0.15%.
Доходность на риск
RUNN vs. RECS — Ранг доходности на риск
RUNN
RECS
Сравнение RUNN c RECS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUNN | RECS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.06 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.59 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.57 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 7.17 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUNN | RECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.06 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.34 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между RUNN и RECS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUNN и RECS
Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности RECS в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.57% | 0.55% | 0.39% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 1.16% | 1.11% | 1.09% | 1.00% | 1.41% | 20.64% | 1.09% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок RUNN и RECS
Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки RECS в -34.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и RECS.
Загрузка...
Показатели просадок
| RUNN | RECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -34.29% | +17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -12.45% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -5.69% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -1.29% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.72% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUNN и RECS
Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 4.42%, в то время как у Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RUNN | RECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 5.08% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 9.29% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 18.20% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 16.40% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 16.14% | -2.27% |