PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RUNN с RECS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RUNN и RECS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RUNN и RECS


2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
-2.84%2.30%17.16%12.05%
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
-3.89%19.30%26.27%11.95%

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность -2.84%, что значительно выше, чем у RECS с доходностью -3.89%.


RUNN

1 день
0.57%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-5.00%
1 год
0.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RECS

1 день
0.69%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-1.83%
1 год
19.12%
3 года*
19.05%
5 лет*
13.07%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Running Oak Efficient Growth ETF

Columbia Research Enhanced Core ETF

Сравнение комиссий RUNN и RECS

RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии RECS в 0.15%.


Доходность на риск

RUNN vs. RECS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1313
Ранг коэф-та Мартина

RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c RECS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RUNNRECSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.06

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.59

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.24

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.57

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

7.17

-7.06

RUNN vs. RECS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа RECS равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и RECS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RUNNRECSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.06

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.34

+0.38

Корреляция

Корреляция между RUNN и RECS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и RECS

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности RECS в 1.16%


TTM2025202420232022202120202019
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
1.16%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%

Просадки

Сравнение просадок RUNN и RECS

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки RECS в -34.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и RECS.


Загрузка...

Показатели просадок


RUNNRECSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-34.29%

+17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-12.45%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-5.69%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-1.29%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.72%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и RECS

Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 4.42%, в то время как у Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RUNNRECSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.08%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.29%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

18.20%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

16.40%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

16.14%

-2.27%