PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUNN с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RUNN с FMDE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE).

RUNN и FMDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г.. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности RUNN и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RUNN и FMDE

2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.54%2.30%17.16%6.46%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		0.38%12.19%21.76%8.91%

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у FMDE с доходностью 0.38%.

RUNN

1 день
0.31%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-5.08%
1 год
-0.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMDE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.70%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.01%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с RECSRUNN с IJHRUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с XMHQRUNN с SPY
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с FSMVXFMDE с VOOFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS

Сравнение комиссий RUNN и FMDE

RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.

RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Доходность на риск

RUNN vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUNNFMDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.82

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

1.26

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.25

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

5.86

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUNN vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FMDE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUNNFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.82

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.14

-0.41

Корреляция

Корреляция между RUNN и FMDE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и FMDE

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FMDE в 1.21%

TTM202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.21%1.23%1.11%0.10%

Просадки

Сравнение просадок RUNN и FMDE

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и FMDE.

Загрузка...

Показатели просадок

RUNNFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-21.10%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-8.33%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-4.55%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-2.76%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.86%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и FMDE

Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 4.42%, в то время как у Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RUNNFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.55%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

10.74%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

18.85%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

16.36%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

16.36%

-2.49%