PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUNN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RUNN с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

RUNN и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RUNN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RUNN и SPY

2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.84%2.30%17.16%12.05%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность -2.84%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

RUNN

1 день
0.57%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-5.00%
1 год
0.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с RECSRUNN с IJHRUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с FMDERUNN с XMHQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий RUNN и SPY

RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

RUNN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUNNSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.96

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.49

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.53

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

7.27

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUNN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUNNSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.96

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.56

+0.16

Корреляция

Корреляция между RUNN и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и SPY

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RUNN и SPY

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

RUNNSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-55.19%

+38.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-12.05%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-5.53%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-9.09%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.54%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и SPY

Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 4.42%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RUNNSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.35%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.50%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

19.06%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

17.06%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

17.92%

-4.05%