Сравнение RUNN с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
RUNN и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RUNN и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RUNN и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | -2.54% | 2.30% | 17.16% | 12.05% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.54% | 7.42% | 13.92% | 9.78% |
Доходность по периодам
С начала года, RUNN показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 3.54%.
RUNN
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- -0.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RUNN и IJH
RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Доходность на риск
RUNN vs. IJH — Ранг доходности на риск
RUNN
IJH
Сравнение RUNN c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUNN | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.76 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.21 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.26 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 5.39 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUNN | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.76 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.45 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между RUNN и IJH составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUNN и IJH
Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.57% | 0.55% | 0.39% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок RUNN и IJH
Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| RUNN | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -55.07% | +38.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -8.83% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -5.23% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -7.61% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.31% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUNN и IJH
Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 4.42%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RUNN | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 6.41% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 11.93% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 21.08% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 19.74% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 21.15% | -7.28% |