PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUNN с FRTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUNN с FRTY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and FRTY (Alger Mid Cap 40 ETF) are both exchange-traded funds - RUNN is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Running Oak Capital, while FRTY is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Alger Group Holdings LLC. Both are actively managed. Over the past 3 years, RUNN returned 8.27%/yr vs 23.80%/yr for FRTY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for FRTY.

Доходность

Сравнение доходности RUNN и FRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у FRTY с доходностью 11.84%.

RUNN

1 день
1.06%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-5.23%
1 год
-3.62%
3 года*
8.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRTY

1 день
0.28%
1 месяц
5.92%
С начала года
11.84%
6 месяцев
10.13%
1 год
22.76%
3 года*
23.80%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUNN и FRTY

2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-3.68%2.30%17.16%11.90%
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		11.84%12.82%38.86%9.01%

Correlation

The correlation between RUNN and FRTY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.53

The correlation between RUNN and FRTY shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RUNN и FRTY

Секторы
RUNN
FRTY

Промышленность

39.4%
26.0%

Технологии

17.8%
32.4%

Здравоохранение

13.3%
20.0%

Финансовые услуги

12.8%
5.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.1%
10.7%

Сырьевые материалы

2.0%
0.0%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

6.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.7%

Промышленность

RUNN
39.4%
FRTY
26.0%

Технологии

RUNN
17.8%
FRTY
32.4%

Здравоохранение

RUNN
13.3%
FRTY
20.0%

Финансовые услуги

RUNN
12.8%
FRTY
5.2%

Потребительский циклический сектор

RUNN
8.3%
FRTY
4.0%

Коммуникационные услуги

RUNN
2.1%
FRTY
10.7%

Сырьевые материалы

RUNN
2.0%
FRTY
0.0%

Потребительский защитный сектор

RUNN

-

FRTY
1.0%

Энергетика

RUNN

-

FRTY
6.6%

Недвижимость

RUNN

-

FRTY

-

Коммунальные услуги

RUNN

-

FRTY
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

Alger Mid Cap 40 ETF

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с IJHRUNN с FMDERUNN с SPYGRUNN с XMHQRUNN с SPY
Часто сравнивают с FRTY:
FRTY с RFGFRTY с JSMLFRTY с ALAFXFRTY с VRTFRTY с MDYFRTY с VXFFRTY с QQQM

Доходность на риск

RUNN vs. FRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 66
Ранг коэф-та Мартина
FRTY
Ранг доходности на риск FRTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRTY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c FRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RUNNFRTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
0.85

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
1.28

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.16

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.16

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

2.99

-3.75

RUNN vs. FRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа FRTY равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и FRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RUNN и FRTY

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки FRTY в -53.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и FRTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUNNFRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-53.15%

+36.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-19.75%

+9.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-31.48%

+14.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-2.58%

-5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-27.69%

+24.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

7.64%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и FRTY

Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 3.93%, в то время как у Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUNNFRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

10.11%

-6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

19.68%

-9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

26.95%

-13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

27.43%

-13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

27.23%

-13.43%

Сравнение комиссий RUNN и FRTY

RUNN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FRTY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и FRTY

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности FRTY в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		0.17%0.19%0.10%0.00%0.00%5.35%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.58%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RUNN and FRTY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRTY has higher volatility (10.11%) compared to RUNN (3.93%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs FRTY's -53.15%.

On 3-year performance, FRTY leads with 23.80% vs 8.27% for RUNN. On fees, RUNN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FRTY has performed better with a 23.80% return vs 8.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RUNN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for FRTY.

RUNN has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.17% for FRTY.

RUNN is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FRTY is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Running Oak Capital and Alger Group Holdings LLC. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.60% for FRTY.

FRTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUNN и FRTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор