PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) Коэффициент Шарпа: -0.07

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

The Running Oak Efficient Growth ETF is an actively managed fund that invests in large and mid-cap U.S. companies with market capitalizations of at least $5 billion. The fund uses a rules-based approach to identify quality growth companies that are undervalued by the market, typically holding 50-75 equally weighted stocks.

Коэффициент Шарпа RUNN равен -0.07, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.07 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа RUNN

Ранг коэффициента Шарпа RUNN: 8.48
Вызывает опасения

RUNN опережает 8.4% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция RUNN на рынке

График показывает коэффициент Шарпа RUNN относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.84 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.84 до 2.33
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.33 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 7.49+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.67 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Running Oak Efficient Growth ETF с другими ETF в категории Mid Cap Blend Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность RUNN с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
OPTZOptimize Strategy Index ETF3.40
CSDInvesco S&P Spin-Off ETF3.09
PEXLPacer US Export Leaders ETF2.95
CPAICounterpoint Quantitative Equity ETF2.62
LSTLeuthold Select Industries ETF2.53
RSHOTema American Reshoring ETF2.46
FFSMFidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF2.22
ONEOSPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF2.20
EPUiShares MSCI Peru ETF2.17
LOPPGabelli Love Our Planet & People ETF2.13
RUNNRunning Oak Efficient Growth ETF-0.07

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа RUNN во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда RUNN стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

RUNN действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель